為什么金肯特納交易系統(tǒng)在誕生之初就吸引了眾多交易員的關(guān)注？

它又有什么核心技術(shù)，讓它能從眾多交易系統(tǒng)中脫穎而出？

如果要論交易系統(tǒng)的影響力，金肯特納交易系統(tǒng)一定榜上有名！

肯納特交易策略在上世紀誕生之初就提出了均線的應(yīng)用，在之后很長一段時間在各路交易員手中發(fā)揮了巨大作用，成為盈利的代名詞！此后也成為眾多通道趨勢類的指標(biāo)/交易系統(tǒng)模仿的對象！

應(yīng)粉絲要求，想知道肯納特和ATR交易策略哪個效果更好？

我們今天就聊聊金肯特納交易系統(tǒng)，看看它究竟有哪些獨特之處，在A股上使用效果如何？文章干貨較多，值得慢慢細看！

先了解下金肯特納指標(biāo)的設(shè)計！

金肯特納策略主要是根據(jù)最高價、最低價和收盤價的平均值以及真實波動幅度TR來確定通道的上下軌與交易觸發(fā)條件，具體計算流程如下：

1.先計算最高價、最低價和收盤價三線的均價，然后取n日的平均值，記為MA。

2.再計算真實波動TR指標(biāo)，取n日的平均值。

3.計算上軌buyline，指標(biāo)MA+波幅TR。

4.計算下軌sellline，指標(biāo)MA-波幅TR。

看過我那篇ATR交易策略文章的朋友，看到這里是不是感覺很眼熟？

ATR和肯特納交易策略確實有相似之處，都是用波幅TR來確定通道上下沿的！

區(qū)別只是基數(shù)不同，ATR一般是用N日均線作為基數(shù)，而肯特納是用三個價格的平均價作為基數(shù)。

那肯特納交易策略效果如何？我們用python量化工具來回測一下！

交易回測條件設(shè)置

回測時間為2016-2022年，時間周期為日線級別，回測標(biāo)的為滬深300指數(shù)。

Tr指標(biāo)周期設(shè)置為10，均線周期設(shè)置為30，與上期的ATR交易策略一樣。

原版的買賣信號設(shè)置為：

1.如果當(dāng)日的MA大于前一日的MA，并且收盤價向上突破了上軌，則做多。

2.當(dāng)持有多頭的時候，收盤價跌破MA時，則平倉。

因為A股只能看多的原因，所以只交易看漲信號，看空信號忽略不交易。

回測結(jié)果如下：

金肯納特交易策略收益走勢與指數(shù)走勢對比

收益率怎么說呢有點一言難盡，你說能賺錢吧，指數(shù)沖刺的時候確實也能賺到錢，但是最后的結(jié)果卻不怎么樣，最終收益率也才5%附近！年化1%都不到！挺拉胯不及格?。?！

看來這個策略公開后，這么多年下來效果確實差了很多！相比較上一期的ATR交易策略差遠了?。?！所以同樣的參數(shù)和交易標(biāo)的下，ATR交易策略更勝一籌！

ATR策略可以點擊鏈接閱讀：

ATR它憑什么，成為追漲的交易技術(shù)？

ATR交易策略收益走勢，能跟上趨勢，回撤也??！

篇幅有限，更多投資策略留意后期更新！感謝各位的點贊、關(guān)注、收藏！

#股票#

特別告知：

基于歷史數(shù)據(jù)回測的結(jié)果不等于未來一定發(fā)生！以上內(nèi)容不作為投資建議！不得據(jù)此投資交易！請知悉！
投資有風(fēng)險，入市需謹慎！