QR社區(qū)中介紹，atr指標(biāo)反應(yīng)地是一種波動(dòng)大小，最初由J.Welles Wilder，Jr為商品期貨交易而開發(fā)。該指標(biāo)并未提供價(jià)格趨勢方向的指示，只是價(jià)格波動(dòng)的程度。
英文字母a是“average”的首字母，代表平均，也就是平均值。所以atr指標(biāo)也是一種取平均數(shù)的指標(biāo)，中文名叫均幅指標(biāo)。那么它是什么東西的平均值？當(dāng)然是tr的平均值。所以
atr指標(biāo)就是取一段時(shí)間內(nèi)tr平均值的指標(biāo)。QR相對論給出如下公式：
也可以寫成下面這個(gè)較通俗的公式：
ATR=(TR1+TR2+TR3+...+TRn)/n
而tr就是真實(shí)波幅。
atr真實(shí)波幅通達(dá)信取值：取下面三個(gè)量中的最大的那個(gè)
-當(dāng)天最高點(diǎn)減去當(dāng)天的最低點(diǎn)
-當(dāng)天最高點(diǎn)與前一天收盤價(jià)差值的絕對值
-當(dāng)天最低點(diǎn)與前一天收盤價(jià)差值的絕對值
可以這樣理解atr真實(shí)波幅通達(dá)信取值：當(dāng)前一天收盤價(jià)低于當(dāng)天價(jià)格波動(dòng)振幅（最高價(jià)和最低價(jià)差值）時(shí)，tr值就是前一天收盤價(jià)到當(dāng)天最高價(jià)的距離。當(dāng)前一天收盤價(jià)高于當(dāng)天價(jià)格波動(dòng)振幅時(shí)，tr值就是前一天收盤價(jià)到當(dāng)天最低價(jià)的距離。而當(dāng)前一天收盤價(jià)在當(dāng)天價(jià)格波動(dòng)振幅之間時(shí)，tr值就是當(dāng)天價(jià)格波動(dòng)振幅。
上面介紹的都是理論知識，接下來說一些atr炒股的實(shí)際操作。
atr交易系統(tǒng)的一個(gè)好處是可以在任意證券品種，任意時(shí)間周期中使用。所以這里只對日間15分鐘atr炒股交易展開介紹。使用15分鐘的時(shí)間框架，日內(nèi)交易者從第一個(gè)15分鐘K線的收盤價(jià)中加上和減去atr，以此作為開倉點(diǎn)。如果價(jià)格回到當(dāng)天第一個(gè)收盤價(jià)時(shí)，就會(huì)因?yàn)橛|發(fā)止損而關(guān)閉交易。當(dāng)然我們可以任意改變atr指數(shù)參數(shù)及其倍數(shù)來設(shè)置自己的止損點(diǎn)。
atr交易系統(tǒng)之a(chǎn)tr通道指標(biāo)
首先要弄清一點(diǎn)，atr指標(biāo)能判斷波動(dòng)大小，所以它能告訴投資者什么時(shí)候市場活躍，什么時(shí)候會(huì)出行情，但是無法告知價(jià)格運(yùn)行方向（也就是行情是向上走還是向下走）。所以，它不能單獨(dú)使用，需要和其他技術(shù)指標(biāo)相互參考。最常見的方法是和移動(dòng)平均線（或QMACD，QR相對強(qiáng)弱）聯(lián)用，并做成通道的形式，我們稱之為atr通道指標(biāo)。
atr通道指標(biāo)移動(dòng)平均法設(shè)置：
-上軌：MA+n*atr值
-中軌：MA
-下軌：MA-n*atr值
其中：
MA是指移動(dòng)平均線
N是指atr指數(shù)擴(kuò)大倍數(shù)
從上述設(shè)置公式可以看出，atr通道有三個(gè)可以改變的參數(shù)：不同種類和周期的移動(dòng)平均線、atr的擴(kuò)大倍數(shù)、atr本身的參數(shù)設(shè)置。當(dāng)然，這三個(gè)參數(shù)怎么設(shè)置完全看個(gè)人喜好。
atr交易系統(tǒng)之真實(shí)波幅atr確定倉位
?。≧/（atr*n））*C=倉位尺寸
其中：
-R=風(fēng)險(xiǎn)金額
-atr=均幅指標(biāo)
-n=atr的倍數(shù)
-C=當(dāng)天的收盤價(jià)
假設(shè)賬戶凈值為100K且風(fēng)險(xiǎn)為1％，我們用3倍atr來計(jì)算頭寸規(guī)模：
?。?1,000/(803*3））=415股
415*$33.91=$14072.65的頭寸，其中真實(shí)波幅atr確定倉位時(shí)很容易得到止損價(jià)位-即atr乘以倍數(shù)（我們使用的是3倍）。所以止損價(jià)是803*3=$2.409
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