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摘要：ATR的全稱是Average True Range，即平均真實(shí)波幅；本文將從三個(gè)方面了解ATR，分別是ATR的來源，計(jì)算方法以及相關(guān)應(yīng)用。無論是剛?cè)胪鈪R的小白，還是經(jīng)驗(yàn)豐富的操盤老手，簡單實(shí)用的ATR指標(biāo)都能讓實(shí)戰(zhàn)交易如虎添翼。

一、什么是ATR？
ATR是由韋爾德（J. Welles Wilder）創(chuàng)造的一項(xiàng)指標(biāo)，意在衡量市場的波動(dòng)性，切記??！該指標(biāo)并不提供任何方向性的指引。
 
二、如何得到ATR？
1.首先應(yīng)計(jì)算出TR（即當(dāng)天的真實(shí)波幅），計(jì)算公式如下∶

                                          TR = 當(dāng)天的高點(diǎn)—當(dāng)天的低點(diǎn)
                                  
2.有時(shí)候匯市會(huì)出現(xiàn)跳空高開以及跳空低開的情況，在這種情況下，當(dāng)天的TR值為∶

                             A．跳空高開∶TR = 當(dāng)天的高點(diǎn)—昨天的收盤價(jià)
                             B．跳空低開∶TR = 昨天的收盤價(jià)—當(dāng)天的低點(diǎn)

3.由於一天的TR缺乏效率以及代表性，韋爾德用ATR來更好的衡量市場的波動(dòng)性；一般而言，市場常用的數(shù)據(jù)周期是14以及21，這意味著如果投資者在日?qǐng)D看ATR，14 = 14天；如果是在周圖看ATR，14 = 14周。ATR的計(jì)算公式如下∶

                                    ATR = （前13天的TR + 當(dāng)天的TR）/ 14

看到這里大家是不是十分頭疼，感覺計(jì)算好麻煩！現(xiàn)在很多外匯平臺(tái)會(huì)直接提供ATR指標(biāo)，投資者根據(jù)自己需要選擇數(shù)據(jù)周期即可，以IG的平臺(tái)為例∶

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對(duì)美元而言，貿(mào)易戰(zhàn)和美聯(lián)儲(chǔ)加息都可能是雙刃劍，不可一言蔽之，點(diǎn)此閱讀詳情?

三、如何應(yīng)用ATR指標(biāo)∶
1.用ATR設(shè)置止損位。由於ATR是衡量波動(dòng)性的指標(biāo)，ATR越大，投資者在市場出現(xiàn)波動(dòng)被震蕩止損出場的可能性就越大，因此在這種情況下止損與進(jìn)場價(jià)的距離應(yīng)設(shè)置得更遠(yuǎn)；另一方面，在平穩(wěn)的貨幣對(duì)使用過大的止損距，則沒有辦法在匯價(jià)轉(zhuǎn)向不利後及時(shí)離場。對(duì)於交易限價(jià)，亦能有類似的理解。如果匯價(jià)波動(dòng)性較大，交易者可期待獲取更多的盈利；而當(dāng)波動(dòng)性較小時(shí)，便需要適當(dāng)收緊獲利目標(biāo)了。

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從澳元/美元的日?qǐng)D中可以看到，近期澳元/美元的波動(dòng)性上升，7月27日ATR為64.6，如果投資者希望避免因隨機(jī)波動(dòng)震出場，可將止損設(shè)置在距離入場價(jià)位65個(gè)點(diǎn)的位置，當(dāng)然，相應(yīng)的盈利點(diǎn)也要設(shè)置得更高。

2.根據(jù)ATR判斷是否需要提前出場

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日?qǐng)D中澳元/美元出現(xiàn)黃昏之星，隨後匯價(jià)有效下破上行趨勢線，筆者預(yù)期匯價(jià)可能重返下行趨勢入場做空。然而過幾天後匯價(jià)上破該趨勢線（先前支撐現(xiàn)轉(zhuǎn)為阻力），加上圖中藍(lán)色矩形框內(nèi)的當(dāng)天匯價(jià)波幅均大於ATR，盡管當(dāng)時(shí)沒有觸及筆者的止損，筆者仍提前逃離出場，避免更大的損失。

總結(jié)：ATR是相對(duì)簡單的技術(shù)指標(biāo)，但合理地運(yùn)用該指標(biāo)可以更好地避免被市場震蕩出場，以及更明智地把握出場時(shí)機(jī)，從而減少投資者的損失。（Iris Zhan）