訂單流目前在國內(nèi)是很新興的交易方法，我翻閱了國內(nèi)各大搜索工具到至今為止還沒有一個人在網(wǎng)上公開這些訂單流交易策略，此頭條號的初衷把訂單流的知識點共享出來，彌補國內(nèi)外的信息差，讓每個交易者都能像機構(gòu)交易員一樣交易。
希望這些內(nèi)容能給大家的交易生涯帶來更多的啟發(fā)和幫助吧。
什么是成交量分布？
成交量分布是一種圖表分析工具（或指標(biāo)），它顯示了在整個交易時段內(nèi)每個價格上發(fā)生了多少成交量。為什么這對交易者有幫助？成交量分布指出了受到市場青睞的價格以及被市場忽略的價格，這可以為交易者提供有關(guān)近期價格可能走向何方的線索。'
使用Volume Profile來識別支撐和阻力是迄今為止我所見過的最好方法，沒有之一。每天進(jìn)行交易時，我都體驗到VP強大地方。有一些特定于Volume Profile的重要參考點，它們是
POC 控制點：
Point Of Control控制點是成交量分布里成交量最大的地方?？刂泣c是Volume Profile里最長的那根成交量就是POC，并且那里有很多交易量。交易者將POC用作支撐和阻力或重要的重新測試點。
VA 價值區(qū)域：
VA是Volume Profile中70％的Volume所在的位置。由POC的周圍Node確定。在這個區(qū)域中，Volume Profile有些復(fù)雜。這意味著圖表上交易的總交易量的70％都是在這些價格水平（稱為“價值區(qū)域”或VA）上累計發(fā)生的。
HVN 高量區(qū)域：
HVN或高量區(qū)域是Volume Profile中的一個點，其中的Volume明顯High于平均水平。Volume Profile最重要特征是顯示特定時間段內(nèi)交易最多的價格，這就是HVN。HVN比周圍的其他長條長得多（remember these are all relative to other bars）。
LVN 低量區(qū)域：
LVN或低量區(qū)域是Volume Profile中的一個點，其中Volume明顯low于平均水平。LVN與HVN相反。在這些column（或價格）中，沒有太多的交易量。
VAH：
Value Area High是價值區(qū)域內(nèi)的最高價格。
VAL：
Value Area Low是價值區(qū)域內(nèi)的最低價格。
確定高量區(qū)域和低量區(qū)域以尋找交易機會
每次開倉時，成交量分布都會實時更新累計，并且POC（控制點），AV（價值區(qū)域），高量區(qū)域和低量區(qū)域，在盤中成交量都會發(fā)生多次變化，并且出現(xiàn)新的區(qū)域和交易機會。
例如：上圖POC（控制點）位于圖表中黃色線（目前成交量最大的地方被稱為POC），如果價格離開公允區(qū)域后來到新的價值區(qū)域，隨著成交量的變化，如果在新的價值區(qū)域累計的成交量，超過下方黃色線（POC）的成交量，POC將上移/下移，將POC移至以目前成交量最大的地方。
Volume Profile HVN高量區(qū)域就像重力
公允價內(nèi)的High Volume區(qū)域是日內(nèi)交易中最重要的位置，也是日內(nèi)交易中發(fā)生70%成交量都在哪里，反映了該交易日最受歡迎的價格。另一方面，成交量較低的節(jié)點則顯示了迄今為止很少受到關(guān)注、基本上被市場參與者跳過的價格。
從重力的角度進(jìn)行思考可能會有所幫助：HVN高量區(qū)域（已經(jīng)顯示出很多交易活動）具有強大的吸引力。無論價格上漲還是下跌，百分之70%交易量都向于在這個區(qū)域中成交，價格會被這些區(qū)域所吸引。
價格通常在低量區(qū)域中快速移動
相反，低量區(qū)域是沒有太多重力的區(qū)域。市場通常會在這些水平之上反彈，由于沒有太多的引力，因此不能長期停留。這樣，即使突破了這些價格水平，它們在整個交易時段中通常仍然是低量。（如果價格來到低成交量區(qū)域，成交量無法在此區(qū)域累計大量的成交，價格會迅速的反彈回到成交量最大的區(qū)域，因為他會被成交量最大的區(qū)域所吸引）。
高區(qū)域量和低量區(qū)域的這種周期性性質(zhì)可以指出交易機會。市場經(jīng)常重新評估價格，在整個交易時段中，Node的重力反復(fù)拉動和推動價格。這可以在所有市場條件下發(fā)生，但在尚未形成強勁趨勢的整合市場中最為普遍。
尋找高量區(qū)域確定支撐和阻力
形成高交易量區(qū)域的價格水平可以用來確定“Smart Money”正在交易的區(qū)域，并且通常代表關(guān)鍵的支撐和阻力區(qū)域。市場中的支撐位和阻力位代表價格趨于波動并停滯然后突破以形成新區(qū)域的區(qū)域。支撐和阻力在很大程度上由人類的情感和行為決定。從某種意義上講，價格圖表可被視為情感的圖形表示，例如恐懼和貪婪，樂觀和悲觀以及人類行為（例如畜群本能）。
例如，恐懼和貪婪對支撐和阻力區(qū)域有很大影響。當(dāng)價格回落到支撐位時，已經(jīng)很久的交易者通常會增加頭寸來賺更多的錢。做空的交易者會經(jīng)常買進(jìn)來補倉，因為他們害怕虧損。在此示例中還顯示了牛群的本能，因為交易者趨向于聚集（并進(jìn)一步加強）這些支撐和阻力位，從而增加交易量并在Volume profile不斷累計成交。 因此，高量Node通常與價格波動相關(guān)聯(lián)，價格波動通常用于定義支撐位和阻力位。當(dāng)它們與較大的高容量Node對齊時，可以確定較強的支撐和阻力水平。這樣，交易量分析可以幫助確定支撐位或阻力位的重要性，并幫助顯示市場參與者對未來預(yù)期的反應(yīng)。
如何使用成交量分布交易？
由于成交量分布是動態(tài)性質(zhì)，它特別適合用作識別盤中交易進(jìn)入和退出點的工具。首先，形成Point Of Control（控制點）和Value Area（價值區(qū)域）可以指出未來價格可能走向的方向。由于價值區(qū)域和控制點代表參與者看到最大價值的高重力區(qū)域，因此，如果當(dāng)前價格落在該區(qū)域之外，您有交易機會。
成交量分布交易策略
VP POC策略:
如您所知，VPOC成交量最大的地方。在大多數(shù)情況下，市場希望返回到VPOC，因為價格合理，很多交易者都想買賣。對于此策略，您可以標(biāo)記昨天的VPOC，然后等待第一次觸摸。價格通常會在該區(qū)域做出反應(yīng)。該策略目前依然有效，一些自營機構(gòu)交易員目前仍在使用此策略。
此圖是一個很好的例子，因為市場對昨日VPOC該區(qū)域進(jìn)行測試，價格第一次觸摸昨日VPOC（圖中1標(biāo)記）的地方，無法站住在POC上方迅速回落下來，這是一個價格拒絕上漲的信號。
VPOC策略：
價格對昨日VPOC該區(qū)域進(jìn)行測試，無法站上VPOC上方價格拒絕上漲，絕佳的做空機會。
價格跌到關(guān)鍵支撐位附近，您需要迅速做止盈，你可以從圖中看到價格來到關(guān)鍵的支撐位，價格無法繼續(xù)向下，按照拍賣理論價格會回歸大家認(rèn)可的價值區(qū)域。（上面文中有說到，成交量最大的地方具有吸引力）價格又反彈回到昨日VPOC對昨日POC再次測試。
LVN策略,回踩VPOC策略：
如您所知，LVN是低量區(qū)域，價格快速下挫，在更低的位置無法累計更多的成交量（沒有人愿意在這里交易），市場會反彈回歸價值區(qū)域（高量區(qū)域具有吸引力）。有關(guān)詳細(xì)示例，請參見下面的圖片。
LVN策略：
價格快速下挫，在更低的位置無法累計更多的成交量，表明沒有人愿意在此位置進(jìn)行交易，市場會被成交量最大的地方吸引回歸價值區(qū)域，價格短線下挫，并無成交量的結(jié)合，絕佳的做多機會。
回踩VPOC策略：
當(dāng)價格回踩昨日VPOC時(如上圖所示)，Strong buyer/seller便開始積極捍衛(wèi)自己的頭寸。這意味著強大的買方開始積極購買以再次抬高價格，并捍衛(wèi)他們成本區(qū)域，價格回踩昨日VPOC的地方，價格快速拉起離開VPOC區(qū)域，并沒有停留過久，絕佳的做多機會。
做多原因：
首先，前期大量的買方在VPOC積累自己大量的多單，然后他們大幅度推高價格，當(dāng)價格再次回踩VPOC區(qū)域時，前期大量的買方的成本區(qū)域都在那里，他們需要做的就是，大量購買快速的推高價格離開成本區(qū)，因為買方不想在昨日VPOC停留過久，那個位置有大量的做空交易者被套，防止被套交易者擺脫他們的頭寸，買方他們會大量的購買推高價格，繼續(xù)套住做空的交易者。
案例二:
當(dāng)價格測試POC的時候，價格迅速離開此區(qū)域，表明，強大的多頭捍衛(wèi)自己的成本區(qū)和利益。因此，當(dāng)價格測試POC區(qū)域時，多頭便開始積極守住自己的成本區(qū)，使價格脫離POC，策略做多，止損POC下方。
PS：POC是交易量最大的地方，可作為支撐位/阻力位，對于機構(gòu)交易員來說，當(dāng)價格測試POC的時候，POC它是一個非常強大的參考點，所以對我們來說也是一個很強的參考點。
結(jié)論
使用Volume Profile來識別支撐和阻力是迄今為止我所見過的最好方法，沒有之一。在本文章中我向您展示了，Volume Profile的用法，使用Volume Profile您需要重點關(guān)注的位置。Volume Profile顯示價格的垂直交易量，您將看到重要區(qū)域，例如：POC，AV，HVN，LVN，VAH，VAL，成功的關(guān)鍵是正確地解釋價格跟成交量。市場將向您顯示已接受和未接受價格的跡象。
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