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股票期貨,程序化交易:ATR模型 (源代碼)

ATR模型 N=26

TR : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));

ATR : MA(TR,N),COLORYELLOW;

C>MA(C,10) && CROSS(TR,ATR) && ATR>REF(ATR,1) && ISDOWN,BK;//在上升通道中,ATR真實(shí)波幅向

上時(shí),且白線上穿黃線,此時(shí)K線收陰者買入開倉;

CROSS(MA(C,10),C),SP;//當(dāng)價(jià)格下穿10周期均線平多倉。

原理:

(1) A=最高價(jià)-最低價(jià)

B=(前一收盤價(jià)-最高價(jià))的絕對值

C=A與B兩者較大者

D=(前一收盤價(jià)-最低價(jià))的絕對值

TR=C與D兩者較大者

(2)ATR=TR在N個(gè)周期的簡單移動平均

用法:

在上升通道中,ATR真實(shí)波幅向上時(shí),且白線上穿黃線,此時(shí)K線收陰者買入開倉;

當(dāng)價(jià)格下穿10周期均線平多倉。

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