明天周四,是公布如CPI、PPI之類經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的敏感日,這也能部分的解釋大盤這兩天一直窄幅震蕩而沒有選擇上攻或者下行方向的原因之一。
考慮到歐美市場企穩(wěn)以及我國A股長達(dá)63個交易日和連續(xù)13周陰跌這一極度低迷的市況下以及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)紛紛見底的宏觀背景,大盤不具備進(jìn)一步下跌的基礎(chǔ),所以,不出意外的話明天上午震蕩整理之后下午可能會收大陽線。
從時間周期對稱的角度來看,第一輪上漲用了106個5分鐘級別的時間周期,而這兩天的窄幅高位整理目前已經(jīng)運(yùn)行了99個時間周期,所以,明天變盤和選擇方向的概率極大,且向上突破的概率極大。
在今天的博客中,徐小明重點(diǎn)談了一下其數(shù)字化定量分析中的如何判斷四浪調(diào)整結(jié)束的條件,結(jié)合自己這兩年來的技術(shù)學(xué)習(xí)尤其是這半年來對數(shù)字定量這一塊的緊追慢趕,在這里簡單的談一下我對四浪結(jié)束定義的基本判斷:
比爾·威廉姆在其《證券混沌操作法》一書中花了前五章的宏大篇幅來重點(diǎn)講解混沌理論在物理、宇宙觀、人生觀尤其是在金融交易市場中的神奇功用。雖說自己鉆研了很長一段時間,但說實(shí)話,書本的編輯和作者的邏輯相對晦澀艱深自己領(lǐng)悟有限。但其在第七章【第二階層進(jìn)階交易者】一章中利用一致性獲利法的MACD以消除艾略特波浪計數(shù)中的模棱兩可對我啟發(fā)很大。
在這幅篇章里,他強(qiáng)調(diào)了144這個數(shù)字的重要性,因?yàn)樗f這是軟件打開后交易系統(tǒng)自然顯示的K線數(shù)字,當(dāng)需要來理解并定量四浪結(jié)束時應(yīng)該嚴(yán)格的以100—144根K線來嚴(yán)格界定分析周期。舉個例子,如果是用來分析日線級別的四浪調(diào)整何時結(jié)束,但日線中從一浪起點(diǎn)到三浪終點(diǎn)只有30根K線的話,則應(yīng)把分析周期縮短,日線包括四根60分鐘線,這個時候就應(yīng)在60分鐘級別上來尋找四浪調(diào)整結(jié)束與否的第一判斷點(diǎn)(因?yàn)檫@時候用60分鐘級別來分析的話,原先30根的日K線將變?yōu)?20根60分鐘K線,符合100—140的數(shù)字要求)。
簡單算法就是,一波完整的波段行情,不論是上漲還是下跌,均可以分成五浪走勢來細(xì)分。這五浪走勢當(dāng)中,重要的是尋找一浪的起始點(diǎn)和三浪的運(yùn)行終點(diǎn)。作為一個技術(shù)分析者,依據(jù)簡單的波浪理論,在大的浪型劃分上應(yīng)該是沒有大問題的。
徐小明覺得144這個要求過于生硬也不太方便應(yīng)用,所以他找了一個廣義參數(shù)60來簡化這一理論,操作很簡單,就是以K線的根數(shù)來除以60,所得的商四舍五入取整然后,把MACD的基礎(chǔ)參數(shù)(5、34、5)與之對應(yīng)相乘,作為新的參數(shù)取值,當(dāng)MACD第一次上破或者下破零軸時代表著四浪調(diào)整結(jié)束。但我覺得60不是很恰當(dāng),提供了一點(diǎn)優(yōu)化的小方法,在這里與大家分享驗(yàn)證一下:
這是大盤自3186點(diǎn)高位以來的大三浪調(diào)整,且可細(xì)分為典型的五浪走勢,如圖所示,自一浪起點(diǎn)3186點(diǎn)到3浪終點(diǎn)2132點(diǎn),大盤共運(yùn)行了283個交易日,所以取值283,則283/60=4.72,分別乘以5、34、5,得新參數(shù)24、160、24。如上圖,將MACD相關(guān)參數(shù)調(diào)整為24、160、24,判斷四浪調(diào)整結(jié)束日期。
如上圖,可以發(fā)現(xiàn)當(dāng)四浪調(diào)整結(jié)束之時,MACD并沒有上碰零軸,這說明MACD參數(shù)取值設(shè)置的過大,有點(diǎn)滯后,所以下面來優(yōu)化這一問題。
由于MACD滯后,所以也就是說MACD取值過大了,那么就應(yīng)該相應(yīng)的把其廣義參數(shù)設(shè)置大一點(diǎn),這樣283除以其之后得到的新參數(shù)才能小一點(diǎn),以縮短并減弱MACD的滯后效應(yīng),試探性取65為廣義參數(shù),則283/65=4.3538,分別乘以5、34、5之后得到新參數(shù)22、148、22,調(diào)整參數(shù)。
如上圖,當(dāng)四浪調(diào)整結(jié)束之日,MACD雖然仍然沒有上碰零軸,但相較原來的已經(jīng)近了很多,下面我們繼續(xù)試探新參數(shù)。
由于四浪反彈結(jié)束時,MACD仍然沒有上碰零軸,所以,65這個廣義參數(shù)設(shè)置的還是有點(diǎn)滯后,試探取值70,283/70=4.0429,分別乘以5、34、5之后得到新參數(shù)20、137、20,代入新參數(shù)。
如上圖,MACD指標(biāo)上碰零軸之時,四浪反彈精確見頂,所以新的廣義參數(shù)70更能契合更能反映和解釋這個市場。
波浪理論的最大魅力也是其廣受指責(zé)與詬病的特性之一就在于其千人千浪、大浪套小浪、小浪含微浪的復(fù)雜性和難辨性,但是有兩條根本性的原則不能妥協(xié)。其一就是五浪推動浪中的第三浪和三浪調(diào)整中的大C浪必須是其主向運(yùn)行中的最大浪;其二是在上升五浪中,四浪調(diào)整低點(diǎn)不能低于一浪高點(diǎn),在下跌五浪中,四浪反彈高點(diǎn)不得高于一浪低點(diǎn)。
根據(jù)這一原則,我們把大盤自3067點(diǎn)至2307點(diǎn)的下跌劃分為三浪走勢,來進(jìn)一步驗(yàn)證廣義參數(shù)70的可行性與實(shí)用性。
上面三幅圖,分別是廣義參數(shù)為60、65和70時判斷四浪反彈終點(diǎn)結(jié)束與否的走勢圖,從圖上可以清晰的看出來,第三幅圖的判斷效果和實(shí)用價值要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于前兩幅,所以,判斷大盤四浪反彈結(jié)束與否時,廣義參數(shù)設(shè)置為70時能更好的預(yù)判大盤走勢。
同上,依據(jù)一致性獲利法則來預(yù)判一下大盤本波調(diào)整何時結(jié)束。自2478點(diǎn)到2100的下跌可明顯的劃分為三浪走勢,用時106個交易日,106/70=1.5143,分別乘以5、34和5時得到新的參數(shù)8、51、8,帶入,得到上面的一幅圖。
從圖上可以看出,本波反彈才剛剛開始,可以安心的持股待漲,另外大方向談一點(diǎn)的是,按上面一段的分析是把目前的走勢歸類為下跌五浪中的五浪四反彈來對待的,所以,根據(jù)波浪理論,四浪反彈不得高于一浪低點(diǎn),也即2242點(diǎn),這是大盤本波反彈的預(yù)判高點(diǎn)。一旦大盤本波反彈超過此點(diǎn)位,那么浪型上我們將不得不重新定位。
在技術(shù)分析這條路上學(xué)習(xí)摸索了這么久,有一點(diǎn)體悟的是,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)再學(xué)習(xí),但僅僅是一直不停的向別人學(xué)習(xí)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,必須要能在學(xué)習(xí)、借鑒和消化之后能有所進(jìn)步有所創(chuàng)新,能慢慢的形成一套屬于自己的交易系統(tǒng)和贏利模式。徐小明的數(shù)字化定量分析非常能解釋、分析甚至很大程度上能夠預(yù)判市場的未來走向,但我們不應(yīng)簡單的搞拿來主義,今天的一點(diǎn)優(yōu)化算是一次練兵吧,期待更加美好的明天。
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