書 2008-10-02 19:35:06 閱讀161 評論0 字號：大中小 訂閱
技術(shù)分析有三個(gè)基本原理：
1. 價(jià)格包容一切
2. 趨勢一旦形成即將延續(xù)
3. 歷史往往重復(fù)發(fā)生
定量空間思想就是源于這個(gè)原理——價(jià)格包容一切。
打開證券軟件，可以看到圖表分析有三個(gè)組成部分：
時(shí)間，空間，成交量。
時(shí)間：對我們影響不大，像最近橫盤，有些股票就是橫盤，我們盈利沒有變化。
成交量：無論放什么了什么量，都在不同的情況中，上升，或者下跌，或者橫盤。
價(jià)格：改變一切，盈利的要素。價(jià)格包容了一切。所有的分析和研究方法目的只有一個(gè)追求價(jià)格。
數(shù)學(xué)公式：4＝2*3/1（見圖）
歷史是重復(fù)發(fā)生的，空間也會重復(fù)，這是就需要一把尺子，就是很多波動。這個(gè)空間定量的關(guān)鍵：找過去的歷史。
原則：
1. 速度自相似要越強(qiáng)越好。速度，角度要相似。哪條線更相似就用哪個(gè)。
2. 大的周期中，互相不要距離太遠(yuǎn)。越近的事情對現(xiàn)在影響越大。
3. 取點(diǎn)：一個(gè)是取極值，一個(gè)取收盤價(jià)格。
4. 不同的周期運(yùn)用的效果不同。
大多時(shí)候，我們?nèi)↑c(diǎn)時(shí)候是取極值點(diǎn)，而遇到不規(guī)則和反常的高點(diǎn)和低點(diǎn)取收盤價(jià)格。要取都取收盤價(jià)格，不能一會取收盤，一會取極值。這樣是錯(cuò)誤的。
關(guān)于實(shí)例，給予單獨(dú)列出。
這個(gè)空間的算法，只是作為一個(gè)參考，對于這個(gè)方法，可以通過1分鐘來看。從中得出心得。三個(gè)要素一定要找準(zhǔn)，不然則錯(cuò)了。條件要正確
每個(gè)人由于性格，投資偏向，分析方法的不同會得出不同的看法。
龍頭的特點(diǎn)是：1，漲的急，2抗跌性強(qiáng)，3領(lǐng)導(dǎo)能力突出。
不要考慮你的成本，因?yàn)槭袌霾粫蚰愕某杀?，你的意志為轉(zhuǎn)移。操作股票注意節(jié)奏
在股市當(dāng)中我們最應(yīng)該追求的是什么？我個(gè)人認(rèn)為是系統(tǒng)性的交易。事實(shí)證明，成熟的交易者90%的利潤是來源于系統(tǒng)。
希望大家任何時(shí)候都能保持冷靜，心不亂才能看清市場的本質(zhì)，語默動靜施為，無心自然和道。
一個(gè)優(yōu)秀的交易高手的定義應(yīng)該是，能夠連續(xù)多年獲得穩(wěn)定持續(xù)的連續(xù)復(fù)利回報(bào)，經(jīng)年累月地賺錢而不是一朝暴富，常賺而不是大賺，資本市場的高額利潤應(yīng)來源于長期累積低風(fēng)險(xiǎn)下的持續(xù)利潤的結(jié)果，職業(yè)交易者只追求最可靠的，只有業(yè)余低手才只關(guān)注利潤最大化和滿足于短暫的輝煌中。這也是多數(shù)人易現(xiàn)輝煌，難有成就的根本原因。
大自然本身是由規(guī)律性和大部分隨機(jī)性組成，任何想完全，徹底，精確地把握世界的想法，都是狂妄，無知和愚蠢的表現(xiàn)，追求完美就是表現(xiàn)形式之一，“謀事在人，成事在天。”，于人我們講是緣分而非最好，于事我們講究適應(yīng)，能改變的是自己而非寄予外界提供。利潤是風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)物而非欲望的產(chǎn)物，風(fēng)險(xiǎn)永遠(yuǎn)是第一位的，是可以自身控制和規(guī)避但不是逃避，因?yàn)槿魏卫麧櫟墨@得都是承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)才能獲取的回報(bào)，只要交易思想正確，對于應(yīng)該承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)我們要從容不迫。 可公度性并不是偶然的，它是自然界的一種秩序，因而是一種信息系。 在每一個(gè)要素中，其中一個(gè)的量是由其他要素通過相加或者相減推導(dǎo)出來的，允許誤差，這種表達(dá)式，稱之為可公度性的一般表達(dá)式。 一個(gè)例子如果由三個(gè)要素推導(dǎo)出一個(gè)數(shù)據(jù)，那么是三元可公度式！以此類推。 既然能通過這種方式是推導(dǎo)，我們可以用它往外推，以預(yù)測某一元素的量。一個(gè)可公度式可能是偶然的，只有兩個(gè)以上的可公度式存在，預(yù)測具有一定的價(jià)值。 這幾個(gè)數(shù)字的可公度式為： X2+X3＝X1+X4；X2+X4=X1+X5 ....... 這個(gè)結(jié)構(gòu)就是可公度式的特款（相等的數(shù)自然是可公度的）. 預(yù)測x7=? x2+x6-x1=1991 x4+x5-x2=1991 .... 很多這個(gè)公式結(jié)果推出的答案相同！ 而市場我們看這些重要高低點(diǎn)時(shí)候，可以用這個(gè)方式進(jìn)行推導(dǎo)，是許多周期相互疊加和影響效果。可公度性是種整體上的秩序。 凡是可公度性強(qiáng)的數(shù)字區(qū)域我們需要格外注意！ 從大體看，只要兩組數(shù)字相加或者有更多數(shù)字相加的公式，有相同數(shù)字，需要注意就是 "封成比"定量次日幅度 封成比在計(jì)算過程中： X為封單量、Y為成交量、Z為流通盤。 A=(X/z)/(Y/z) 封單比定量漲停個(gè)股次日高開幅度定量標(biāo)準(zhǔn)： A>10 3<A<10 高開幅度6%-10%之間 1<A<3 0.5<A<1 高開1-3％之間 <0.5 封單量：漲停，跌停的股票才有。 成交量：每只股票都有。它是通過證券交易所買賣雙方撮合成交的數(shù)量。成交量可以顯示今天有多少籌碼進(jìn)行了換手，來判斷籌碼鎖定性。即持有這只股票的市場參與群體是否惜售。惜售的隊(duì)伍到底有多大，意愿有多強(qiáng)烈，我們需要一把尺子，憑感覺是靠不住的。 成交量的大小分為絕對和相對之分：只要找個(gè)不同換手率的股票進(jìn)行比較，誰大，誰就活躍！ 漲停封單：漲停個(gè)股在買一位置上的掛單數(shù)量。 跌停封單：跌停個(gè)股在賣一位置上的掛單數(shù)量。 共同點(diǎn)：都是掛單，還沒有成交。這些人爭先恐后買或者賣，代表特殊性。一種條件下的人的意愿。意愿決定次交易日的幅度。 漲跌停兩個(gè)作用： 1.股票本身出現(xiàn)快速上漲，但被迫在10％處停住，第二天由于本身有慣性上漲的要求，還會有繼續(xù)上漲，漲跌停制度把價(jià)格的快速變化分成了兩個(gè)部分。我們可以分析漲跌停位置上的特征來判斷次日的情況。 2.漲跌停板對于買賣股票的雙方產(chǎn)生明的心理。 心理：股票漲停后，對本來想賣股票的人來說，提高了心理預(yù)期，改在了更高的位置賣出；想買入的人，由于買不到，會加強(qiáng)看好股票的決心，不惜在更高位置追高買進(jìn)。 封單量是一個(gè)群體在某漲停個(gè)股排隊(duì)想買入的量，但這個(gè)隊(duì)伍到底有多大，意愿有多強(qiáng)烈，也有絕對和相對之分。絕對值相差不大的封單量，其相對值卻相差很大。 封成比在計(jì)算過程中： X為封單量、Y為成交量、Z為流通盤。 A=(X/z)/(Y/z) 封單比定量漲停個(gè)股次日高開幅度定量標(biāo)準(zhǔn)： A>10 3<A<10 高開幅度6%-10%之間 1<A<3 0.5<A<1 高開1-3％之間 <0.5 跌停的個(gè)股也可以用這個(gè)定量標(biāo)準(zhǔn)： A大于10的，次日以跌停開盤幾率大。 3<A<10 次日低開幅度多在6％-10％ 1<A<3 0.5<A<1 低開1-3％之間 <0.5 對于某些股票的漲停： 如果是連續(xù)的陰跌（緩速下跌）之后的第一個(gè)漲停，通常會比一般行情中出現(xiàn)的漲停次日高開的力度要強(qiáng)； 分時(shí)線一浪拉漲停，通常要比第三浪、五浪或者是更多的多浪拉漲停的力度要強(qiáng)； 第一次封停，全天不開要比封停后開再封停的強(qiáng)； 上午封停要比下午封停的強(qiáng)； 龍頭股封停要比跟風(fēng)股封停強(qiáng)。 通過形態(tài)也可以做不同個(gè)股的不同分析，綜合應(yīng)用效果更好。封成比是關(guān)鍵！ 世界級投資大師比爾。威廉姆《證券混沌操作法》中談到了對波浪理論第四浪的定量研究：一致性獲利法。 一致性獲利法對波浪理論第4浪的終結(jié)達(dá)到最低條件的定量研究： 把MACD參數(shù)設(shè)置為（5，34，5），當(dāng)上升趨勢中MACD的DIF值下穿零軸為第四浪調(diào)整結(jié)束的定量標(biāo)準(zhǔn)； 把下降趨勢中MACD的DIF值上穿零軸為第四浪反彈結(jié)束的定量標(biāo)準(zhǔn)。 舉個(gè)例子：青島啤酒600600 2007年日線3月5日星期一，通過前期低點(diǎn)，可以知道四浪調(diào)整，應(yīng)用一致性獲利法，把這個(gè)參數(shù)改成（5，34，5）當(dāng)上升趨勢中MACD的DIF值下穿零軸為第四浪調(diào)整結(jié)束. 這個(gè)星期經(jīng)歷了一次暴漲行情，那么為什么第二天高開低走了呢？利用一致性獲利法！ 21日10：30前，上穿0軸，所以四浪終結(jié)！ 當(dāng)下降趨勢中MACD的DIF值上穿零軸為第四浪反彈結(jié)束的定量標(biāo)準(zhǔn)。 一致性獲利法中關(guān)于時(shí)間跨度研究定量時(shí)間跨度問題，小明老師是這樣給予分析的： MACD的設(shè)計(jì)思想，通過對設(shè)計(jì)公式的研究，我們再次發(fā)現(xiàn)它不過是短期和長期的移動異滑平均值的比較。簡單說就是，短期和長期哪個(gè)速度更快。 比如MACD的標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)是（12，26，9），其實(shí)這是從現(xiàn)在往前數(shù)12天的速度和從現(xiàn)在往前數(shù)26天的速度比較。因?yàn)橹笜?biāo)是通過時(shí)間和價(jià)格計(jì)算出來的，先有時(shí)間和價(jià)格，后有指標(biāo)，所以指標(biāo)太滯后了。所有的指標(biāo)都滯后，我們覺得最快的KDJ只是因?yàn)樗臉?biāo)準(zhǔn)參數(shù)是（9，3，3）而已，但同樣滯后3個(gè)周期。通過對指標(biāo)的詳細(xì)研究，筆者現(xiàn)在已經(jīng)不必看任何指標(biāo)，只是通過時(shí)間和價(jià)格就知道指標(biāo)的位置和形態(tài)，達(dá)到快人一步。 徐老師采用定量就是波浪1起點(diǎn)到3浪終點(diǎn)的周期數(shù)，經(jīng)常以60為參數(shù)，如果行情實(shí)際運(yùn)行數(shù)大于60的，一致性獲利法中（5.34.5）的參數(shù)設(shè)置應(yīng)該放大，同理，小于60的，就比這個(gè)參數(shù)設(shè)置應(yīng)該縮小。 用實(shí)例把一致性獲利法MACD的參數(shù)設(shè)置公式寫一下： 周期數(shù)L:1浪起點(diǎn)到3浪終點(diǎn)的周期數(shù) 基本震蕩因子X：每一輪行情都存在一個(gè)基本的震蕩的量 廣義參數(shù)Z：60(廣義參數(shù)為大多行情應(yīng)用的參數(shù)設(shè)置，也可隨行情變化而更改) 先求出基本震蕩因子X X=L/Z 求出后。MACD參數(shù)設(shè)置（5*X,34*X,5*X）,穿越零軸為四浪結(jié)束。 用周五的收盤給周一的中衛(wèi)國脈定了個(gè)量： 這個(gè)下降周期，所以上穿0軸是反彈結(jié)束！ 一致性獲利法適合各種金融市場（股票、外匯、期貨），而且適合各種周期。這樣就解決了一致性獲利法關(guān)于四浪結(jié)束的時(shí)間跨度問題。 如果一個(gè)股票是在上升周期，那么當(dāng)DIF由正值變?yōu)樨?fù)值，代表穿越0軸，四浪調(diào)整結(jié)束。 按照不同周期給予分析： 30分鐘 600157 魯潤股份 這個(gè)是個(gè)很典型的例子，藍(lán)色線從一浪到三浪經(jīng)歷了38個(gè)周期，那么38/60＝0.63 然后帶入（5 34 5）分別去乘以它，就得到了（3 22 3） 那么當(dāng)DIF由正值變?yōu)樨?fù)值，代表穿越0軸，四浪調(diào)整結(jié)束。 周期數(shù)L:1浪起點(diǎn)到3浪終點(diǎn)的周期數(shù) 基本震蕩因子X：每一輪行情都存在一個(gè)基本的震蕩的量 廣義參數(shù)Z：60(廣義參數(shù)為大多行情應(yīng)用的參數(shù)設(shè)置，也可隨行情變化而更改) 先求出基本震蕩因子X X=L/Z 求出后。MACD參數(shù)設(shè)置（5*X,34*X,5*X）,穿越零軸為四浪結(jié)束。 穿楊《盤口內(nèi)徑》 比爾.威廉姆的《證券混沌操作法》 速度、趨勢、時(shí)空外的其他數(shù)字量化分析作者先從這兩本書談起。把我們帶入金融數(shù)字定量研究。 用定量分析能在一波快速拉升的分時(shí)線上賣到最高點(diǎn)或者是次高點(diǎn)，雖然它并不能保證在這波拉升后是否再次拉升，但能做到賣到這波行情的高點(diǎn)，其實(shí)戰(zhàn)性已經(jīng)很強(qiáng)，這方法內(nèi)涵就是對數(shù)字、時(shí)間、價(jià)格、速度深刻的理解。 假如我們碰到了分時(shí)線一波急速的拉升，憑感覺不如用定量分析。 怎樣賣在次高位？ 看一組數(shù)字： 1.2.3.4.5.6.7.8.7 這里的極值是8，在8出現(xiàn)不知道是否有9或者更后面有更大的數(shù)字，但是這里出現(xiàn)了7，所以有了坐標(biāo)，我們把分時(shí)線打開，將時(shí)間劃段，選用一分鐘，如果出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象，就給予賣出。 用時(shí)間劃段，我們就有了把尺子，如果從每一筆的價(jià)格都觀察看的話，就會發(fā)現(xiàn)很亂，連續(xù)性不好，然后在一個(gè)比市價(jià)低的位置掛單，準(zhǔn)備賣出，不點(diǎn)確認(rèn)鍵，只是個(gè)準(zhǔn)備而已，提前把前期工作準(zhǔn)備好，根據(jù)撮合成交遵循時(shí)間優(yōu)先和價(jià)格優(yōu)先原理，比如我們看到買一價(jià)格是20.00，我們掛單19.00賣出，最后的成交價(jià)格是20.00元。因?yàn)楫?dāng)我們看到買一位置是20.00的時(shí)候，這筆單已經(jīng)先于我們申報(bào)，符合優(yōu)先成交原則，所以我們不必?fù)?dān)心掛的價(jià)格比較低，而導(dǎo)致成交的價(jià)格比較低。 9:48 12.84 9:49 9:50 12.90 9:51 12.93 9:52 12.98 9:53 13.04 9:54 13.04 9:55 13.07 9:56 13.14 9:57 13.14 9:58 13.21 9:59 13.26 10:00 13.29 10:01 13.26 這里出現(xiàn)了1.2.3.4.5.6.7.8.7現(xiàn)象，注意觀察10點(diǎn)02分的情況， 在這里，小明就提示要賣出了，但是這里需要關(guān)注就是這一分鐘的變化，其實(shí)如果在這里出現(xiàn)了， 13.28-13.30-13.40 證明低于后沒有低于了，繼續(xù)！ 10:02 13.40 10:03 13.45 10:04 13.46 網(wǎng)絡(luò)太卡，半天沒有反應(yīng)過來...今日博客有點(diǎn)長了，耗時(shí)間，沒法 10：05 13.50 10:06 10:07 10:08 10：09 13.57 在后面出現(xiàn)了10.58的高點(diǎn)，但是在10：10分出現(xiàn)了13.50，看來不得不出了。又出現(xiàn)了這樣的現(xiàn)象，只有在每分鐘的最后成交價(jià)格中看規(guī)律。 到10：09分的時(shí)候，出現(xiàn)這個(gè)現(xiàn)象就是賣出，我們在10:09的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)之前都是遞增的，途中出現(xiàn)了一定的往返，但是后面的一分鐘給予了比較高的價(jià)格，可以保留，但是這樣做還是有風(fēng)險(xiǎn)，呵呵。于是應(yīng)把9：48分掛的單子在這個(gè)時(shí)候給予執(zhí)行。按照價(jià)格優(yōu)先和時(shí)間優(yōu)先的交易原則，能確保我們賣出。而且還幾乎賣到在最高位，實(shí)際是次高位。 只是一個(gè)理論的知識，股市萬變！ 當(dāng)我們用1分鐘的線的最后一筆交易成交價(jià)格給行情分段時(shí)候，通過觀察價(jià)格變化的連續(xù)性能夠知道在什么地方什么時(shí)候出現(xiàn)了明顯的市場阻力。因?yàn)槎唐谑袌鍪欠裼凶枇?，上漲是否具備連續(xù)性，可以從分筆成交的價(jià)格變動情況里觀察出來。 舉例： 其實(shí)我剛剛那個(gè)看了一下，這個(gè)方法只是適合一個(gè)急速拉升過程。特別要注意。 看看今日的路橋建設(shè)（600263）： 在下午14：25分開始拉升，我們按照當(dāng)時(shí)的價(jià)格5.20，掛好賣單，不要按確定馬上賣出去，只是個(gè)提前準(zhǔn)備，讓后切換了分時(shí)成交圖上，觀察單位時(shí)間里價(jià)格運(yùn)行的情況。 每一分鐘的最后成交價(jià)格： 14：25 5.20 14：26 5.21 14：27 5.23 14：28 14：29 5.30 14：30 5.34 14:31 14:32 14:33 14:34 我們陳列一下每個(gè)一分鐘之間的漲價(jià)距離：0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 （開始感受到阻力了）0.03 0.02 0.03 0.01 1 1 1 0 -1 1 1 -2 價(jià)格從正常遞增到后面開始滯漲，代表阻力！ 雖然今日這個(gè)例子不是很恰當(dāng)，但是如何賣到分時(shí)線一波行情的次高點(diǎn)，秘訣：轉(zhuǎn)折！ 而如何賣到分時(shí)線一波行情最高點(diǎn)，秘訣：滯漲！
一致性獲利法
如何賣到分時(shí)線急漲行情最高點(diǎn)
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