一、目前期貨程序化現(xiàn)狀
由于有免費的CTP接口，期貨程序化交易目前比較普遍，很多人都嘗試過在文華財經(jīng)、金字塔之類的軟件上回測和編寫實盤策略。
期貨程序化交易有很多優(yōu)點：程序會按照設(shè)計自動執(zhí)行，不受任何其它因素干擾，設(shè)計正確的請假下不會出錯。借助于程序，交易速度更快，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過人工下單的速度。節(jié)省人工成本，一個策略可以部署多個機器人，特別當(dāng)前期貨存在夜盤的情況下，耗費非常大的人力成本?？梢哉f，從事期貨交易，每個人都應(yīng)該學(xué)習(xí)程序化。
本文將勸你自己實現(xiàn)量化交易，擺脫文華財經(jīng)之類的軟件，看完不會后悔。
二、國內(nèi)期貨程序化交易軟件評價：
1.文華財經(jīng)
中國本土專業(yè)期貨程序化軟件，國內(nèi)使用任務(wù)高。推出“麥語言”，小語法大函數(shù)，積木式的輕松編程環(huán)境，適合編寫簡單的趨勢策略。但價格太貴，甚至手動下單也要收費，為0.2元/手，文華程序化交易軟件8C套餐基本配置7800元/年/賬號。
2.TB交易開拓者
是國內(nèi)用戶僅次于文華財經(jīng)的。由于其語言借鑒可國外程序交易軟件，在編寫策略方面略勝于文華財經(jīng)，在交易穩(wěn)定性方面則略有不如。 缺點是交易費用太高，按成交量計費，每手交易都按交易所手續(xù)費的25%收取，對于成交頻率較高的策略十分不友好。
3.金字塔決策交易系統(tǒng)
金字塔是一款集程序化交易、看盤分析為一體的全功能綜合軟件：支持圖表程序化、高頻交易、趨勢線程序化交易等多種自動交易模式。但設(shè)計不太符合國內(nèi)用戶習(xí)慣；軟件所用語法比較難學(xué)；用戶較小，沒有太多的示例代碼。
三、期貨程序化軟件會給你哪些限制？
使用程序化軟件可以快速的寫一些簡單的趨勢策略，并進(jìn)行回測。但由于其語言簡陋、語法支持不全 ，再會編程的人看來，反而造成了困難，無法自由實現(xiàn)自己的想法。以文華財經(jīng)自帶的麥語言為例，甚至不支持掛單交易，也缺乏必要的控制語句和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。用這些軟件完成入門后，反而限制了用戶更進(jìn)一步的提升，很多人使用這些軟件很多年，居然沒有任何進(jìn)步，不能不說是一種悲哀。如果你熟悉程序化軟件或者打算入門，現(xiàn)階段學(xué)習(xí)一門正規(guī)的編程語言才是最重要的。
四、編程語言以及CTP框架的選擇：
編程語言推薦Python和Javascript，主要原因是解釋性語言，方便新人上手。Python有很多完善的科學(xué)計算、深度學(xué)習(xí)、統(tǒng)計、金融的包，如果有這方面的需求，學(xué)習(xí)Python無疑最佳。Javascript性能強大，更容易學(xué)習(xí)，也值得推薦。其實，當(dāng)你掌握一門語言后，學(xué)習(xí)另一門語言也不會花費太多時間，特別是對于編寫策略，使用不同語言并無太大的區(qū)別，也很容易在兩者語言之間轉(zhuǎn)換。
CTP的底層是C++，對于新手比較困難，可以選擇已經(jīng)封裝好的框架直接使用，如很流行的VNPY已經(jīng)FMZ量化框架（fmz.com)等。這里推薦FMZ量化，優(yōu)點有：網(wǎng)頁控制（甚至能網(wǎng)頁下單），支持回測模擬以及實盤，用戶多社區(qū)活躍，入門教程和范例很多，方便自學(xué)入門，收費極低，約合1元/天。
五、使用編程語言的強大之處：
1.一個機器人多賬戶多合約交易
文華財經(jīng)一個機器人只能控制一個合約，這無疑為賬戶管理和策略管理帶來了不必要的麻煩，F(xiàn)MZ框架可以在一個機器人內(nèi)交易多個賬戶，同時操作多個合約，機器人頁面也可以有自己完全控制。
2.突破交易所tick限制
在FMZ的策略模型下，你很容易就能操作N家不同期貨公司的賬戶，并把他們的行情融合處理，以最快的速度下單。一般情況下，最多可以從期貨公司服務(wù)器上得到兩個Tick/秒， 但通過把多個期貨公司的數(shù)據(jù)融合，以MA801為例，我們可以拿到最多一秒6次不重復(fù)的Tick，可以用來做高頻交易。這是目前任何交易軟件和其它框架都不能實現(xiàn)的功能。
3.一切由自己操作的自由
自己掛單之類的只是基礎(chǔ)，你可以自由控制一切，如何開倉，如何平倉。有一部分期貨品種平今倉的手續(xù)費較貴，你可以選擇鎖倉。類似這樣的操作，使用編程語言易如反掌。那些為了方便的程序化軟件在實現(xiàn)這些特殊的需求時，反而變得笨重繁瑣。
六、總結(jié)
引用我在比特幣價格近期新高，該學(xué)習(xí)量化交易了的一段話：
”重要的一點，要在實踐中學(xué)習(xí)。沒有必要所有的事情都搞明白才去寫自己的策略。大致看一下Python或者Javascript最基礎(chǔ)的語法，策略有一些思路，就可以動手寫量化策略程序。遇到的問題百度、看文檔，幾乎能找解答。從零開始程序化交易，最難的是行動的第一步?？赡芎芏嗳丝紤]過開始學(xué)習(xí)量化交易，但90%的人都沒有寫出一行代碼，跑過一次程序?！?/span>
如果你想要學(xué)習(xí)量化或者討厭軟件給你的限制，現(xiàn)在就開始學(xué)習(xí)吧。
聯(lián)系客服
