好長時間沒有來集思錄灌水了。雖然我常常上集思錄瀏覽數(shù)據(jù)，并從大家的觀點中獲得了很多收獲。今天，我對一年以來的投資進行一個回顧，并與大家分享我的交易方法和交易系統(tǒng)。
我記得很清楚，我是2014年上半年，正式加入股民隊伍，我是一個純粹的IT技術(shù)工作者，我的專業(yè)是人工智能和模式識別研究，但是逐漸癡迷于投資所帶來每天賬戶資金的上下波動所帶來成就感，就象以前讀書時候每天打游戲升級長經(jīng)驗一樣。
我的交易方法非常簡單，就是形成一套交易系統(tǒng)，并且在歷史數(shù)據(jù)上進行3年以上的測試，如果測試的結(jié)果是盈利的，那么，這套方法就有了盈利的可能性，但是，市場是變化的，過去盈利不能保證將來盈利，所以方法也要不斷微調(diào)。我的交易系統(tǒng)下面說。
資金籌集：在上海，房子壓力大，大家都知道，如果買了房子，是很難有足夠的現(xiàn)金投入股市的，我換了房子，多貸了一些款，手頭有了40萬現(xiàn)金，問朋友借了10萬（說好用來測試策略），一共50萬，就是我的起步資金，隨后，我又通過白領通貸款了50萬，一共湊了100萬，現(xiàn)在想起來，真是后怕，當時真是無知無畏，入市的時間是2014年6月前后。
大牛市：隨后就是一波我們想也想不到的大牛市，到最高位的時候，我的總市值達到636萬，我開了融資盤，1:0.5左右，這次資金的快速增值，得益于我的交易系統(tǒng)，我始終覺得，從長期來說，盈利要素排序為：系統(tǒng)>心態(tài)>運氣，短期來說：運氣>心態(tài)>系統(tǒng)。
逃頂又殺入，感謝集思錄：我記得很清楚，我是6月18日逃頂?shù)?，從高點一共虧損了100萬左右，約530出來的，還了貸款，還了借朋友的錢（本金+5萬紅利，我有點摳？！是有點，我朋友是有經(jīng)驗的投資人士，在這個大牛市先期賺了很多錢，但頂部跑得不夠快，后面又虧了不少）。這能說什么，只能說自己運氣好。但是我在6月24日，又殺入，前輩的話非常正確，99%的人是死在右肩處，如果我還是滿倉股票殺入，肯定尸骨無存。但是我運氣還是不錯，入場的方式方法變了，我換成了申購溢價套利，從6月24日到7月8日，大盤又跌了24%，但是我的申購套利要穩(wěn)健得多，我主要是申購銀行，而且是半倉申購的，雖然也是虧損的，一共虧損5.5%，比大盤要好很多；
滿倉A，下折獲利：隨后，更換了投資思路，因為熊市來了，主要投資A和折價套利，慢慢又回到歷史新高了。
這是一套低風險交易系統(tǒng)，雖然不能防范這次“619”極端風險：
1、資金分為5份，只買轉(zhuǎn)債所對應的正股；
2、轉(zhuǎn)債-正股溢價率排序，只購買最高且在上升通道中的的5只正股，等額購買；
3、每月輪換一次，重復第二步，淘汰下跌通道的股票，淘汰排序靠后的股票；
4、止損，系統(tǒng)性風險出場，簡單說，回撤20%出場；
策略的主要思想：
1、每一只轉(zhuǎn)債正股，上市公司都可轉(zhuǎn)債有轉(zhuǎn)股的需求，平均來說，股價都能超過轉(zhuǎn)股價過150%，也有不少超過200%，所以，這必定是一個正收益的交易系統(tǒng)，這也就是為什么只購買轉(zhuǎn)債正股的原因；
2、溢價率排序，因為轉(zhuǎn)債=純債+看漲期權(quán)， 溢價率高，說明看漲期權(quán)價值高，可以認為正股上漲的概率大，這也是一個客觀市場指標篩選股票的過程，而不是聽消息選股；
3、每月?lián)Q倉，就是按照市場所表現(xiàn)出的上漲情緒，動態(tài)選最可能上漲的股票；
4、“上升通道”只是通俗講法，程序設定的上升通道，短均線上穿長均線，比如10日均線上穿60日均線
就這么簡單：平均年化收益率22%以上，如果1:0.5融資，可以超過30%。
從2010年1月測試至2015年3月；滬深300指數(shù)上漲了14%，系統(tǒng)表現(xiàn)上漲了131%
注意，一個單邊趨勢系統(tǒng)，熊市是虧損的，盡力做到熊市虧小錢，牛市賺大錢。
資金曲線、策略回報詳細信息在帖子后面的回復中，請參考
最后，我們應該具有程序化交易的思想，雖然有些時候看起來很愚蠢，但是這可以保證良好的紀律和穩(wěn)定的心態(tài)，長期來看，能夠戰(zhàn)勝95%以上的投資組合。
補充：
準備開個實盤，初步考慮如下：
1、開盤時間：8月21日，每個月的股指交割日換股時間；
2、持續(xù)時間：3年，不知我能否堅持到那個時候，需要大家鼓勵；
2、資金：50w，每個正股10萬元；
3、對沖資金：100w，買入150209對沖，初步計算2:1基本對沖掉，大盤不穩(wěn)，提供保護；保護到150209快下折為止，賣出150209，撤銷保護；
4、目前150209離下折需下跌24%，下折時對應大盤月3000點左右；個人覺得保護20%左右，基本夠了，剩下的就聽天由命吧；
6、如果大盤一直上漲，100萬的150209就是多余的了，個人覺得概率不大。
7、50萬倉位約10%，如果大熊市來，參照巴菲特指標，不斷加倉。
目前想到的就是這么多，實盤看效果吧，爭取熬3年，看看能否抓一把大牛市。
考慮熊市情緒明顯，暫時停止實盤！
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