利用MACD指標設(shè)計交易系統(tǒng)基于MACD指標的交易系統(tǒng)包括如下幾項。
1.入場條件基于MACD指標的人場交易條件包括如下幾項。
（1）大盤環(huán)境大盤處于以下幾種環(huán)境之一可以人場交易。
第一，大盤處于上升趨勢中，即所對應(yīng)的MACD指標中，DIFF快線和DEA慢線處于0軸上方。
第二，大盤處于下跌反彈過程中，即大盤指數(shù)對應(yīng)的MACD指標，DIFF快線和DEA慢線雖位于0軸下方，但已經(jīng)處于拐頭向上趨勢，且DIFF快線位于DEA慢線上方。
（2）個股情況。擬買人股票同時滿足以下條件可人場交易。
第一，個股股價K線位于30日均線上方，且均線向右上方傾斜。這說明股價處于上漲態(tài)勢中。短線或超短線投資者可將30日線換為]0日線或20日線。
第二，MACD指標位于0軸十方，或雖處于0軸下方，但自底部拐頭向上。
第三，MACD指標發(fā)出明確的買人信號，如底部金叉或其他買人形態(tài)。投資者可參考前面介紹的MACD實戰(zhàn)操作技術(shù)。
2．倉位及加倉、減倉控制基于MACD指標的買人及加倉方法包括以下幾種。
第一，初次買人。初次買人的倉位與股價所面臨的風(fēng)險成反比關(guān)系，即風(fēng)險越大，倉位越低；反之，則可加大倉位。原則上，初次買人的倉位占計劃買人總倉位的比重不能超過50％。
第二，加倉控制。股價處于上漲過程中，若DIFF快線自下而上穿越0軸，則可以考慮加倉買人。若DIFF快線位于0軸上方，隨股價的回調(diào)也同步回調(diào)，但遇到DEA慢線支撐再度上升，則可考慮加倉買人。加蒼量原則上不能超過計劃買人總倉位的30％。
第三，減倉控制。賣出或止損位未到，但股價已經(jīng)出現(xiàn)下跌，DIFF快線出現(xiàn)拐頭向下或向下跌破0軸時，可以考慮減倉操作。減倉比重要結(jié)合當(dāng)時所面臨的風(fēng)險確定。
3．止損位設(shè)置基于MACD指標設(shè)置的止損位包括以下幾項。
第一，MACD指標死叉。
第二，MACD指標跌破0軸
第三，MACD柱線萎縮等。
4．止盈位設(shè)置基于MACD指標設(shè)置的止盈位包括以下幾項。
第一，MACD指標死叉。
第二，MACD指標跌破0軸
第三，MACD柱線萎縮。
第四，DIFF快線向下拐頭等。
下面以中航動力為例，詳細介紹一下基于MACD指標的交易系統(tǒng)。
2015年上半年，股市整體向好，大盤一路快速上漲，不斷創(chuàng)下階段新高，此時屬于有利于中短線交易的機會。下面來看一下中航動力的走勢。
如圖所示，航發(fā)動力的股價在2015年2月底開始有結(jié)束盤整跡象。投資者若想人場交易該股票，可制定如下交易計劃。
（1）買人條件。第一，股價K線位于30日均線上方，且30日均線拐頭向上
第二，DIFF快線自下而上穿越DEA慢線，形成黃金交叉，且交叉點位于0軸上方。
（2）倉位設(shè)置。第一，總體倉位設(shè)置。鑒于當(dāng)時央企改革屬于熱門品種，且大盤漲勢優(yōu)于中航動力，未來該股存在補漲的可能，投資者可將總倉位的30％用于購人中航動力。
第二，鑒于當(dāng)時大盤向好，且DIFF快線處于0軸上方，可適當(dāng)提升初次建倉時的持股比例。擬定初次人場比例為擬投人該股總資金量的50％。
（3）加倉點設(shè)置。DIFF快線回調(diào)不破DEA慢線（若買人時DIFF快線位于0軸下方，可將第一加倉點設(shè)置在DIFF快線向上突破0軸）
（4）減倉點設(shè)置。DIFF快線出現(xiàn)高位死叉，減倉。
DIFF快線跌破0軸，清倉。
（5）止損位設(shè)置。DIFF快線跌破0軸。
（6）止盈位設(shè)置。DIFF快線出現(xiàn)高位死叉，減倉。
DIFF快線跌破0軸，清倉。
下面來看一下具體案例
如圖所示，航發(fā)動力的DIFF快線于2015年2月25日出現(xiàn)黃金交叉，且交叉點位于0軸上方。此時股價K線位于30日均線上方，30日均線拐頭向上，這說明此時該股呈強勢，滿足人場交易條件，投資者可執(zhí)行第一次買入操作。
2015年3月17日，該股股價回調(diào)遇30日均線后再度上升，同時DIFF快線回調(diào)遇DEA慢線支撐再度上攻，此時屬于比較好的加倉點。
2015年5月5日，處于上漲行情的中航動力出現(xiàn)回調(diào)，DIFF快線自上而下穿越DEA慢線，形成高位死叉。此時DIFF快線仍位于0軸上方，30日均線仍處于上升趨勢，投資者可考慮少量減倉
5月15日，DIFF快線重新上穿DEA慢線形成黃金交叉，激進的投資者可將減倉的籌碼買回。
6月3日，中航動力的DIFF快線再度自上而下穿越DEA慢線，形成高位死叉，此時屬于比較可靠的減倉點。此時對照成交量走勢可以看出，當(dāng)股價形成第二個高點時，成交量并未出現(xiàn)新高，也就是說，此時屬于量價背離。鑒于當(dāng)時頂部特征已經(jīng)顯現(xiàn)，投資者可將大部分股票減倉或直接清倉。
