期貨上的量化難度明顯要高于股票，移動(dòng)平滑平均線在股票上好用，期貨上就出現(xiàn)參數(shù)極不穩(wěn)定的狀態(tài)，這次選擇的期貨為螺紋鋼，畢竟目前看來螺紋鋼上的韭菜最多，自己進(jìn)去不會(huì)第一批被人割了，運(yùn)氣好說不定可以割別人韭菜。
存在的問題：
1.螺紋鋼的參數(shù)變化很快；
2.如果能找到一個(gè)不錯(cuò)的指標(biāo)，在螺紋鋼多空變化時(shí)不至于頻繁開平倉導(dǎo)致交噪聲交易。
第一個(gè)：ATR 平均真實(shí)波幅
在不穩(wěn)定的市場(chǎng)行情中，ATR上升，在較穩(wěn)定的市場(chǎng)行情中ATR下降。
當(dāng)價(jià)格條很短時(shí)，說明在一天當(dāng)中從高到低幾乎沒有被覆蓋，這樣外匯交易市場(chǎng)的交易者就可以看見ATR指標(biāo)在下降。如果價(jià)格條開始增長(zhǎng)并且越來越大，說明了較大的真實(shí)范圍，ATR指標(biāo)線將會(huì)上升。
ATR不是一個(gè)領(lǐng)先指標(biāo)，說明關(guān)于市場(chǎng)方向或持續(xù)它不發(fā)出信號(hào)，但是它測(cè)量最重要的市場(chǎng)參數(shù)之一——價(jià)格波動(dòng)。
ATR是TR給定時(shí)間內(nèi)（默認(rèn)為14天）的移動(dòng)平均線。
真實(shí)波幅是下列3個(gè)等式的最大值：
1. TR = H – L
2. TR = H – Cl
3. TR = Cl – L
如下：
TR-真實(shí)波幅
H-今日最高值
L-今日最低值
CL-前一日的收盤價(jià)
正常天將根據(jù)第一個(gè)等式計(jì)算。
介紹了這么多，其實(shí)想說，如果未來市場(chǎng)結(jié)構(gòu)在短期內(nèi)不改變，則可以根據(jù)平滑后的ATR來推測(cè)后一階段市場(chǎng)的的振幅有多大，根據(jù)預(yù)測(cè)振幅來提前判斷波動(dòng)率的變化，而波動(dòng)率的變化對(duì)參數(shù)的選擇很有借鑒意義。
第二個(gè)：AMA
佩里·考夫曼的自適應(yīng)移動(dòng)平均線（AMA）是一個(gè)經(jīng)典的技術(shù)指標(biāo)。我們知道：使用長(zhǎng)周期均線是可靠的，但它經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)滯后；而使用短周期均線雖然沒有滯后現(xiàn)象，但會(huì)帶來無數(shù)的“市場(chǎng)噪音”，頻繁地出現(xiàn)虛假信號(hào)。為了消除短周期的“噪音”，同時(shí)又可以避免長(zhǎng)周期的滯后性，考夫曼創(chuàng)造了這種“自適應(yīng)移動(dòng)平均線AMA”。當(dāng)市場(chǎng)快速沿著趨勢(shì)方向移動(dòng)時(shí)，AMA使用快速移動(dòng)平均；而當(dāng)價(jià)格橫盤拉鋸時(shí)，AMA將使用慢速平均.
AMA的計(jì)算公式為：
AMA=AMA[1]+C*(PRICE-AMA[1])
這個(gè)公式很像指數(shù)移動(dòng)平均線的公式：
EMA=EMA[1]+C*(PRICE-EMA[1])，C=2/(N+1)
AMA的關(guān)鍵在于系數(shù)C，要完成抗干擾和滯后性的效果，只需當(dāng)價(jià)格快速單向移動(dòng)時(shí)，將C的值賦值為短周期的指數(shù)移動(dòng)均線的系數(shù)，當(dāng)期貨價(jià)格成橫盤狀態(tài)時(shí)，將C賦值為長(zhǎng)周期的指數(shù)移動(dòng)均線的系數(shù)即可。
如何知道價(jià)格變動(dòng)時(shí)區(qū)間震蕩還是單向突破呢？引出三個(gè)概念，價(jià)格方向、波動(dòng)性和效率系數(shù)。
價(jià)格方向：len個(gè)時(shí)間周期中價(jià)格的凈變化。
direction = price –price[len];
波動(dòng)性，市場(chǎng)噪音的數(shù)量，計(jì)算時(shí)使用len個(gè)時(shí)間周期中所有單周期價(jià)格變化的總和。
volatility = @sum(@abs(price –price[1]), n);
效率系數(shù)：價(jià)格方向除以波動(dòng)性，表示方向移動(dòng)與噪音移動(dòng)的比。
Efficiency_Ratio =direction/volativity;
接下來建立效率系數(shù)與C的聯(lián)系
整體思路是，趨勢(shì)明顯（ER=1)的時(shí)候，系數(shù)接近短周期均線系數(shù)fastest，波段明顯的時(shí)候（ER=0)，系數(shù)接近長(zhǎng)周期系數(shù)slowest取系數(shù)的平方是讓平均線更趨近于保守，出現(xiàn)波段的時(shí)候應(yīng)該更加謹(jǐn)慎。
fastest = 2/(N+1) = 2/(2+1) =0.6667;
slowest = 2/(N+1) = 2/(30+1) =0.0645;
smooth = ER*(fastest - slowest)+ slowest;
c = smooth*smooth;
為了與系統(tǒng)自適應(yīng)特性保持一致，不能簡(jiǎn)單的用上穿下穿均線來決定買入賣出。因此要設(shè)置一個(gè)過濾器。
過濾器=percentage*@std（AMA-AMA[1],n） @std（series，n）是n個(gè)周期標(biāo)準(zhǔn)差
小的過濾器百分?jǐn)?shù)可以用于較快的交易，比如外匯與期貨市場(chǎng)。
大的過濾器百分?jǐn)?shù)可以用于較慢的交易，比如股票和利率市場(chǎng)。
通常，n=20
具體交易規(guī)則：
AMA-@lowest(AMA,n)>過濾器，買入
@highest（AMA，n）-AMA<>
所以問題1與問題2可以用上述兩個(gè)指標(biāo)來進(jìn)行借鑒參考。
回測(cè)了一下，效果挺好的，且在螺紋鋼上參數(shù)的穩(wěn)定性提高很多，2012年底的參數(shù)，在后面幾年不加杠杠的情況下，每年可以賺個(gè)30%，回撤率6%。
我覺得我挺可笑的，2009-2011年研究技術(shù)指標(biāo)，無果；2011-2013研究?jī)r(jià)值投資，發(fā)現(xiàn)賺的不多；2013-至今，做成長(zhǎng)股投資和博弈，賺到了，到了今日，又回到對(duì)技術(shù)指標(biāo)的研究上，挺可笑的。
趨勢(shì)追蹤指數(shù)：
互聯(lián)網(wǎng)B：2123
臨界點(diǎn)：2136 狀態(tài)：持幣
H股B：4680
臨界點(diǎn)：4700 狀態(tài)：持幣
證券B：7134
臨界點(diǎn)：7063 狀態(tài)：持股
其實(shí)仔細(xì)想想，對(duì)于只能做多的股票市場(chǎng)，單根均線背后的邏輯會(huì)比別的參考指標(biāo)意義更好，均線本身的滯后性決定了如果現(xiàn)在的價(jià)格突破了均線，則說明加個(gè)擺脫了原有的趨勢(shì)，進(jìn)入了新的趨勢(shì)，所以在股票市場(chǎng)中用均線反而會(huì)得到一個(gè)不錯(cuò)的收益率。
看了上面的指標(biāo)，其實(shí)對(duì)于單均線的交易也可以加個(gè)降噪的區(qū)間，這個(gè)值得往后面再做點(diǎn)工作。
做這些東西真是越做越發(fā)現(xiàn)自己的不足，越做越發(fā)現(xiàn)量化浩如煙海，僅僅一個(gè)趨勢(shì)追蹤就這么多要注意的點(diǎn)，真來做套利或者高頻交易估計(jì)頭發(fā)得掉光......
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