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2010年《巴塞爾協(xié)議III》


       2010年《巴塞爾協(xié)議III》

　　2010年9月12日，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會宣布，各方代表就《巴塞爾協(xié)議III》的內(nèi)容達(dá)成一致。根據(jù)這項協(xié)議，商業(yè)銀行的核心資本充足率將由目前的4%上調(diào)到6%，同時計提2.5%的防護(hù)緩沖資本和不高于2.5%的反周期準(zhǔn)備資本，這樣核心資本充足率的要求可達(dá)到8.5%-11%?？傎Y本充足率要求仍維持8%不變。此外，還將引入杠桿比率、流動杠桿比率和凈穩(wěn)定資金來源比率的要求，以降低銀行系統(tǒng)的流動性風(fēng)險，加強(qiáng)抵御金融風(fēng)險的能力。
　　新協(xié)議將普通股權(quán)益/風(fēng)險資產(chǎn)比率的要求由原來的2%提高到4.5%，核心資本充足率的要求也由4%提高到6%，加上2.5%的防護(hù)緩沖資本，核心資本充足率的要求達(dá)到8.5%。同時也提出各國可根據(jù)情況要求銀行提取0%-2.5%的反周期緩沖資本，以便銀行可以對抗過度放貸所帶來的風(fēng)險。此外，還提出了3%的最低杠桿比率以及100%的流動杠桿比率和凈穩(wěn)定資金來源比率要求。
　　為最大程度上降低新協(xié)議對銀行貸款供給能力以及宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，協(xié)議給出了從2013-2019年一個較長的過渡期。全球各商業(yè)銀行5年內(nèi)必須將一級資本充足率的下限從現(xiàn)行要求的4%上調(diào)至6%，過渡期限為2013年升至4.5%，2014年為5.5%，2015年達(dá)6%。同時，協(xié)議將普通股最低要求從2%提升至4.5%，過渡期限為2013年升至3.5%，2014年升至4%，2015年升至4.5%。截至2019年1月1日，全球各商業(yè)銀行必須將資本留存緩沖提高到2.5%。中國監(jiān)管層目前尚未公布相關(guān)計劃。
　　《巴塞爾協(xié)議III》將降低銀行的杠桿率，這無疑將降低股東的回報水平以及長遠(yuǎn)可持續(xù)的資產(chǎn)增速。根據(jù)我們測算，在核心資本充足率8.5%的要求下，中國銀行業(yè)在資產(chǎn)收益率為0.9%的情況下可獲得的凈資產(chǎn)收益率為16.8%，可持續(xù)的資產(chǎn)增速為10%。
　　得益于今年的大規(guī)模融資，中國銀行業(yè)的核心資本充足率到2010年底將達(dá)到9.94%，只要09-12年資產(chǎn)增速不超過16%，資本充足率計算方法不發(fā)生大的改變，預(yù)計到12年底，核心資本充足率仍有望保持在8.9%的水平。
　　部分銀行存在資本金壓力，特別是民生、深發(fā)和招行。

      我國實施《巴塞爾新資本協(xié)議》的安排

　　2007年2月28日，中國銀監(jiān)會發(fā)布了《中國銀行業(yè)實施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見》，標(biāo)志著我國正式啟動了實施《巴塞爾新資本協(xié)議》的工程。按照我國商業(yè)銀行的發(fā)展水平和外部環(huán)境，短期內(nèi)我國銀行業(yè)尚不具備全面實施《巴塞爾新資本協(xié)議》的條件。因此，中國銀監(jiān)會確立了分類實施、分層推進(jìn)、分步達(dá)標(biāo)的基本原則。

分類實施的原則

　　國內(nèi)商業(yè)銀行在資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)復(fù)雜性、風(fēng)險管理水平、國際化程度等方面差異很大，因此，對不同銀行應(yīng)區(qū)別對待，不要求所有銀行都實施《巴塞爾新資本協(xié)議》。中國銀監(jiān)會規(guī)定，在其他國家或地區(qū)(含香港、澳門等)設(shè)有業(yè)務(wù)活躍的經(jīng)營性機(jī)構(gòu)、國際業(yè)務(wù)占相當(dāng)比重的大型商業(yè)銀行，應(yīng)自2010年底起開始實施《巴塞爾新資本協(xié)議》，如果屆時不能達(dá)到中國銀監(jiān)會規(guī)定的最低要求，經(jīng)批準(zhǔn)可暫緩實施《巴塞爾新資本協(xié)議》，但不得遲于2013年底。這些銀行因此也稱為新資本協(xié)議銀行。而其他商業(yè)銀行可以自2011年起自愿申請實施《巴塞爾新資本協(xié)議》。

       分層推進(jìn)的原則

　　我國大型商業(yè)銀行在內(nèi)部評級體系、風(fēng)險計量模型、風(fēng)險管理的組織框架流程開發(fā)建設(shè)等方面進(jìn)展不一。因此，中國銀監(jiān)會允許各家商業(yè)銀行實施《巴塞爾新資本協(xié)議》時間先后有別，以便商業(yè)銀行在滿足各項要求后實施《巴塞爾新資本協(xié)議》。

      分步達(dá)標(biāo)的原則

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》對商業(yè)銀行使用敏感性高的資本計量方法規(guī)定了許多條件，涉及資產(chǎn)分類、風(fēng)險計量、風(fēng)險管理組織框架和政策流程等許多方面，全面達(dá)標(biāo)是一個漸進(jìn)和長期的過程。商業(yè)銀行必須結(jié)合本行實際，全面規(guī)劃，分階段、有重點、有序推進(jìn)、逐步達(dá)標(biāo)。在信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三類風(fēng)險中，國內(nèi)大型銀行應(yīng)先開發(fā)信用風(fēng)險、市場風(fēng)險的計量模型；就信用風(fēng)險而言，現(xiàn)階段應(yīng)以信貸業(yè)務(wù)(包括公司風(fēng)險暴露、零售風(fēng)險暴露)為重點推進(jìn)內(nèi)部評級體系建設(shè)。
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