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1.如果說(shuō)在交易市場(chǎng)比較知名、簡(jiǎn)單、有效而又完全公開(kāi)的交易系統(tǒng)，那么海龜法則肯定是其中之一。海龜法則最初起源于兩個(gè)交易大師在一個(gè)海龜養(yǎng)殖場(chǎng)里的打賭，其中一個(gè)交易大師說(shuō)他可以通過(guò)短期訓(xùn)練讓受訓(xùn)者從小白變成能穩(wěn)定盈利的交易高手，而這些小白們只需要像海龜那樣不用獨(dú)立思考，只需要執(zhí)行我教給他們的法則就行。
2.另一位大師感到不太可能，于是兩人賭局開(kāi)始，登報(bào)從全國(guó)范圍內(nèi)海選測(cè)試者，因?yàn)閮晌唤灰状髱熀苡忻詧?bào)名者如云。很快，兩位大師就選好了測(cè)試對(duì)象，這些人后來(lái)被稱為海龜，他們所使用的交易方法被稱為海龜交易法則。
3.從最終結(jié)果來(lái)看，很難說(shuō)兩位交易大師誰(shuí)勝誰(shuí)負(fù)，因?yàn)檫@些海龜們并不是每個(gè)都表現(xiàn)特別優(yōu)異，并不是每個(gè)海龜都能做到穩(wěn)定盈利。多年以后，曾經(jīng)的保密協(xié)議時(shí)效過(guò)去之后，這些海龜里表現(xiàn)最為出色的一個(gè)寫(xiě)了一本書(shū)，把他們所使用的海龜交易法則完全公之于眾。
4.海龜交易法則的核心是突破買入，浮盈加倉(cāng)，浮動(dòng)止盈止損，跌破賣出。其本質(zhì)上是試圖用小止損來(lái)?yè)Q取大利潤(rùn)，試錯(cuò)時(shí)倉(cāng)位很低，方向與自己預(yù)期一致時(shí)，按照法則迅速加倉(cāng)。每達(dá)到20日波動(dòng)平均值的一半時(shí)就加一次倉(cāng)，4次加到滿倉(cāng)。
5.從海龜交易法則的方法來(lái)看，這確實(shí)是一種簡(jiǎn)單高效的方法，但是這個(gè)方法已經(jīng)公之于眾了，卻很少有人能夠堅(jiān)持它，原因何在？我昨天完全按照海龜交易法則的幾個(gè)步驟，寫(xiě)了下海龜交易的量化程序，分別放在期貨全品種組合6年日線圖和6年15分鐘圖上進(jìn)行了測(cè)試，從測(cè)試結(jié)果來(lái)看，我發(fā)現(xiàn)了海龜法則難以執(zhí)行的原因。
6.如下圖所示，從數(shù)據(jù)來(lái)看，在各個(gè)品種上有盈有虧，6年來(lái)虧損品種多于盈利品種，日線圖表現(xiàn)好于15分鐘圖形。由于篇幅所限，不逐一品種進(jìn)行分析，本文主要來(lái)看下全品種組合的灰色總資金曲線圖。
7.從日線圖測(cè)試的總資金曲線圖可以看出，剛開(kāi)始的一兩年表現(xiàn)非常好，總資金不斷新高，但自第二年左右時(shí)間創(chuàng)出新高后，接下來(lái)三年多時(shí)間資金沒(méi)有再創(chuàng)出新高。這意味著一個(gè)交易者如果在最高點(diǎn)那個(gè)時(shí)間開(kāi)始使用海龜法則入市交易，他將面臨三年多無(wú)法盈利的情況，很難想象一個(gè)交易者需要信心多么堅(jiān)定才能把這個(gè)方法繼續(xù)堅(jiān)持下去。
8.從15分鐘的總資金曲線圖上來(lái)看，情況更加糟糕，也是前兩年表現(xiàn)比較好，但自最高點(diǎn)以后，不僅資金長(zhǎng)時(shí)間無(wú)法創(chuàng)新高，而且還出現(xiàn)了大幅回撤。但是最近的一年多時(shí)間里，海龜交易法則的表現(xiàn)就特別好。
9.這個(gè)曲線是全品種組合起來(lái)后的結(jié)果，如果考慮到品種選擇的問(wèn)題，那么海龜法則能否實(shí)現(xiàn)盈利的偶然性會(huì)更大。也就是說(shuō)，使用海龜法則需要選擇合適的時(shí)機(jī)、合適的品種入市，不然交易者很難承受長(zhǎng)時(shí)間的煎熬。我想，這就是為什么海龜法則早已公之于眾，卻很少有人能夠堅(jiān)持下去的原因。
10.假如不考慮中間過(guò)程，其實(shí)海龜法則在日線上最后的表現(xiàn)數(shù)據(jù)還是不錯(cuò)的，能夠達(dá)到年化20%左右（不考慮復(fù)利），在15分鐘K線圖上也是最后能夠做到小盈，沒(méi)有虧損。但假如入市時(shí)間準(zhǔn)確的話，比方說(shuō)在最近一兩年的行情里入場(chǎng)，海龜法則會(huì)帶來(lái)更加豐厚的回報(bào)。
11.從這個(gè)大數(shù)據(jù)的分析報(bào)告來(lái)看，不建議大家相信那些賣量化交易系統(tǒng)的，因?yàn)槟切┠贸鰜?lái)賣的量化系統(tǒng)，都需要有其獨(dú)特的時(shí)間和行情走勢(shì)才能賺到錢。他給你測(cè)試的是能賺錢的行情，但你拿來(lái)交易的話，未必能遇上測(cè)試時(shí)的行情。如果有一個(gè)完美的量化交易系統(tǒng)，賣家會(huì)拿出來(lái)賣嗎？顯然不會(huì)。就是因?yàn)橘u家知道這個(gè)系統(tǒng)不完美，他不能用系統(tǒng)保證賺到錢，所以他才會(huì)打算靠賣系統(tǒng)賺點(diǎn)錢。