點(diǎn)及財(cái)經(jīng)，股票期貨專業(yè)投機(jī)者。

前言

K線，是技術(shù)指標(biāo)之源。幾乎所有的技術(shù)指標(biāo)，都是基于k線數(shù)據(jù)所發(fā)明的。因此，切勿過度的迷戀技術(shù)指標(biāo)，應(yīng)當(dāng)要清楚其內(nèi)在的算法。切勿被花花綠綠的線條所蒙蔽！

作者在往期的文章中，基于k線來開發(fā)的交易策略相對較少。

而在這一期分享中，作者將用最基礎(chǔ)的指標(biāo)—'k線'，構(gòu)建k線箱體形態(tài)，并利用該形態(tài)來開發(fā)程序化交易策略。

并且，在這個(gè)策略中采用了3種退出機(jī)制，包括目標(biāo)止盈線、盈虧平衡線、保護(hù)止損線三種退出方法。

K線箱體的構(gòu)建方法

箱體的構(gòu)建，需要4根k線就可以完成。

我們將這4根k線做上標(biāo)記。右邊第一根為0號k線，依次為0、1、2、3號k線。

只需兩步就可以構(gòu)建k線箱體形態(tài)。

① 確定上下軌。

• 當(dāng)1號k線收盤價(jià)大于3號k線的最高價(jià)，1號k線的最高價(jià)確定為箱體的上軌。
• 并且，此時(shí)下軌為前N根k線的最低價(jià)。

② 確定箱體構(gòu)建是否成功。

• 上下軌確定以后，當(dāng)0號k線的收盤價(jià)，在上軌和下軌之間。
• 那么，箱體構(gòu)建成功。

注意:

• 如果上述箱體構(gòu)建成功后，最新k線的收盤價(jià)低于下軌，那么構(gòu)建的箱體失效。

小結(jié)。

上述，主要給大家分享了如何利用4根k線定義箱體形態(tài)以及箱體的上軌下軌。另外，需要注意的是，箱體失效的條件。

說完了，k線箱體的構(gòu)建，下面來說說策略是如何開平倉的。

K線箱體策略的開倉及'3大'平倉方法

策略的開倉部分非常的簡單，只需要突破0號k線的最高價(jià)后開倉。

但是，策略的平倉就相對復(fù)雜一點(diǎn)，策略的整個(gè)平倉是由3個(gè)模塊組成。分別是目標(biāo)止盈、盈虧平衡退出和保護(hù)性止損。

每個(gè)出場位置，都擔(dān)任著很重要的角色。

• 1.目標(biāo)止盈，當(dāng)浮盈達(dá)到某個(gè)閥值，平倉。
• 2.盈虧平衡線，當(dāng)策略出現(xiàn)一定盈利后，行情反轉(zhuǎn)，如果觸發(fā)盈虧平衡線，那么平倉。
• 3.保護(hù)止損，是策略止損的最大限度，單筆虧損理論上就只能虧這么多，但是會(huì)有跳空的現(xiàn)象。

小結(jié)。

其實(shí)大家都能感覺出來，策略退出機(jī)制有多重要。整個(gè)策略入場，就只有一個(gè)，而出場卻用了三種方式。

可以說，整個(gè)出場是一個(gè)值得學(xué)習(xí)的地方。接下來，作者將利用Python語言，借助天勤量化交易平臺(tái) tqsdk中的回測框架，進(jìn)行策略編寫并回測。

Python 實(shí)現(xiàn)K線箱體突破策略

整個(gè)策略，由四個(gè)部分組成分別是，導(dǎo)包及參數(shù)變量設(shè)置、箱體的量化、開平倉模塊，運(yùn)行策略。

1. 首先導(dǎo)入相應(yīng)包及變量參數(shù)設(shè)置。作者選取螺紋鋼期貨指數(shù)進(jìn)行回測。var字典中主要儲(chǔ)存策略的一些變量。

2. 箱體的量化。這一部分主要計(jì)算ATR及上下軌，還有根據(jù)上面箱體的量化思路，將箱體量化出來，并得出開倉價(jià)格及多頭開倉標(biāo)記。

以便于在下一個(gè)開倉函數(shù)中使用。

3. 策略開平倉。

• 策略開倉:

開倉后，將entryflag變?yōu)閒alse，代表已經(jīng)開倉，并計(jì)算出目標(biāo)止盈和保護(hù)止損以及記錄mark_high(持倉期間的最高價(jià))。

• 策略平倉:

平倉部分，最明顯的就是一個(gè)代碼運(yùn)行順序的控制，我們要保證先計(jì)算要完盈虧平衡線或保護(hù)止損后才能執(zhí)行平倉代碼。

否則，策略會(huì)默認(rèn)使用上一筆的盈虧平衡線或者保護(hù)止損線，造成平倉混亂。

4. 策略執(zhí)行回測。

回測參數(shù)設(shè)置:

• 回測品種及周期。螺紋指數(shù)，4小時(shí)。

策略信號。

• 策略信號:

(1).目標(biāo)止盈。

(2).保護(hù)止損。

小結(jié)。

整個(gè)箱體的量化及開平倉模塊，已經(jīng)給大家分享了。核心點(diǎn)在于箱體的量化及3大退出機(jī)制，需要理解的地方就是代碼中的開平倉控制。

最后

K線是最原始的技術(shù)指標(biāo)。不少的經(jīng)典策略都基于k來進(jìn)行開發(fā)的，r_break策略 及《邏輯交易者》一書中也用k線來計(jì)算關(guān)鍵價(jià)位。

因此，在策略開發(fā)過程中除了使用技術(shù)指標(biāo)以外，還可以研究k線相關(guān)的策略。

注:策略及交易思路僅用于學(xué)習(xí)交流，不構(gòu)成投資建議。