就目前國(guó)內(nèi)金融投機(jī)市場(chǎng)而言，我認(rèn)為，一個(gè)完整的交易系統(tǒng)應(yīng)該包括：
一、整體規(guī)劃
1.資金性質(zhì)
銀行資金、渠道資金、客戶資金還是自有資金
2.賬戶性質(zhì)
基金產(chǎn)品還是個(gè)人賬戶，是管理型還是結(jié)構(gòu)化
3.產(chǎn)品要素
運(yùn)作期限是多久，總規(guī)模是多少，預(yù)警線止損線是多少，有哪些限制條件
4.預(yù)期收益
需要達(dá)到多少預(yù)期收益，從而決定了交易計(jì)劃所冒風(fēng)險(xiǎn)的大小
5.資金分配
股票分配多少資金，期貨分配多少資金，固定收益分配多少資金，現(xiàn)金留多少
二、策略選擇
價(jià)值投資，趨勢(shì)跟蹤，套利，還是其他什么策略
三、品種選擇
1.投機(jī)品種
做哪幾只股票，選哪幾個(gè)期貨合約
2.固定收益
固定收益做哪些，國(guó)債逆回購(gòu)，貨幣基金，銀行券商理財(cái)產(chǎn)品還是什么
3.選股策略
股票池是怎么選出來(lái)的，選股策略是怎樣的
四、資金管理
1.起始倉(cāng)位
最開始使用多少倉(cāng)位
2.最高倉(cāng)位
最高不得超過(guò)多少倉(cāng)位
3.加倉(cāng)
（1）加倉(cāng)條件
達(dá)到什么條件才加倉(cāng)，比如凈值1.2以上才加倉(cāng)還是怎樣
（2）加倉(cāng)比例
達(dá)到加倉(cāng)條件加多少比例，從20%倉(cāng)位加到30%還是怎么加
（3）加倉(cāng)實(shí)施
達(dá)到加倉(cāng)條件，立馬現(xiàn)價(jià)全部加倉(cāng)，還是逐漸分批加倉(cāng)
4.減倉(cāng)
跟加倉(cāng)類似
（1）減倉(cāng)條件
（2）減倉(cāng)比例
（3）減倉(cāng)實(shí)施
五、入場(chǎng)策略
1.入場(chǎng)時(shí)機(jī)
產(chǎn)品或者賬戶剛一成立，就立馬入場(chǎng)，還是擇機(jī)入場(chǎng)
2.入場(chǎng)倉(cāng)位
立馬就初始倉(cāng)位全部入場(chǎng)，還是從試單開始一步步入場(chǎng)
3.入場(chǎng)策略
根據(jù)交易策略入場(chǎng)，還是主觀判斷入場(chǎng)
六、多空方向和買賣點(diǎn)的選擇
1.多空方向
做多還是做空，為什么
2.多空時(shí)機(jī)
什么時(shí)候做多，什么時(shí)候做空
3.多空點(diǎn)位
什么點(diǎn)位做多，什么點(diǎn)位做空
4.參數(shù)設(shè)置
具體的策略參數(shù)設(shè)置
5.策略優(yōu)化
策略的邏輯優(yōu)化，參數(shù)優(yōu)化等
七、風(fēng)險(xiǎn)控制
1.止盈
什么時(shí)候止盈，用什么方式止盈，最高盈利點(diǎn)回落比例，比如50%，還是一個(gè)固定的數(shù)值，比如盈利回吐2000元
2.止損
什么時(shí)候止損，用什么方式止損，這一單虧損占總資金比例，比如1%，還是一個(gè)固定的數(shù)值，比如虧損3000元
3.預(yù)警
是否設(shè)置預(yù)警線，如何設(shè)置預(yù)警線，如果臨近和達(dá)到預(yù)警線，如何執(zhí)行風(fēng)控計(jì)劃，減倉(cāng)或者砍掉大量隔夜倉(cāng)位還是怎樣
4.清盤
是否設(shè)置止損線，如何設(shè)置止損線，如果臨近和達(dá)到清盤線，如何執(zhí)行清盤策略，在清盤線附近無(wú)視成本一鍵清倉(cāng)，還是臨近清盤線時(shí)循序漸進(jìn)，逐步減倉(cāng)直至清倉(cāng)
八、具體下單交易
1.報(bào)單
報(bào)單用排隊(duì)價(jià)、對(duì)手價(jià)、最新價(jià)、超價(jià)、漲停價(jià)、跌停價(jià)，還是買一價(jià)、買二價(jià)、賣一價(jià)、賣二價(jià)，或者先用排隊(duì)價(jià)，再用超價(jià)，逐筆報(bào)單，還是一口氣全部報(bào)出去
2.撤單
如果報(bào)單沒成交，繼續(xù)等待還是撤單，撤單依據(jù)是時(shí)間，比如5秒沒成交，還是依據(jù)價(jià)格，比如價(jià)格已經(jīng)遠(yuǎn)離報(bào)價(jià)5個(gè)tick
3.追價(jià)
當(dāng)報(bào)單沒成交的時(shí)候，是否追價(jià)，如果追價(jià)，追最新價(jià)，對(duì)手價(jià)，還是漲跌停價(jià)，如果追價(jià)仍未成交是否繼續(xù)追價(jià)
4.漲跌停
如果出現(xiàn)漲跌停怎么辦，是否追漲跌停，如果追漲跌停一直沒成交怎么辦
5.開盤
開盤集合競(jìng)價(jià)要不要參與，如何參與
6.收盤
收盤前最后一段時(shí)間往往會(huì)大幅波動(dòng)，特別是大的節(jié)假日之前，該如何處理
7.夜盤
期貨夜盤是當(dāng)天晚上9點(diǎn)到第二天凌晨2點(diǎn)半，做不做，怎么做，自己做，找人來(lái)做，還是讓電腦監(jiān)控
8.程序化
如果策略足夠嚴(yán)謹(jǐn)，建議使用程序化交易來(lái)實(shí)現(xiàn)策略開發(fā)和實(shí)盤交易，主觀分析和手動(dòng)下單弊端較多，很難規(guī)避貪婪恐懼猶豫賭性的人性弱點(diǎn)，在策略制定方面一般來(lái)說(shuō)缺乏嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)據(jù)和邏輯支持，在下單的精確度和效率方面也相差甚遠(yuǎn)，在策略執(zhí)行層面更是不如，這里就不過(guò)多展開了。
九、極端情況應(yīng)對(duì)
1.短期大幅波動(dòng)
瞬間漲跌停，連續(xù)漲跌停，開盤封漲跌停，超長(zhǎng)上下影線，從漲停到跌停，從跌停到漲停，從漲停到跌停再到漲停，從跌停到漲停再到跌停等，這些情況如何應(yīng)對(duì)
2.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
比如一只股票，一檔不到50手掛單，你卻有1000手需要成交，該如何處理，比如一些小期貨品種的非主力合約，流動(dòng)性很差，滑點(diǎn)極大，該如何處理
3.基本面黑天鵝
財(cái)務(wù)造假，食品安全問(wèn)題，上市公司董事長(zhǎng)被抓等，這些情況如何應(yīng)對(duì)
4.品種規(guī)則變化
期貨品種加入夜盤，保證金比例、漲跌停幅度、手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)變化
5.政策法規(guī)變化
比如近期對(duì)于程序化交易的嚴(yán)格限制，如何處理，做外盤還是改變現(xiàn)有策略
6.交易環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)
斷電、斷網(wǎng)、電腦崩潰、顯示器損壞、鼠標(biāo)沒電、軟件出錯(cuò)、證券期貨公司下單系統(tǒng)出錯(cuò)、銀行轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)暫停、火宅、地震、臺(tái)風(fēng)、海嘯、雷擊等，如何應(yīng)對(duì)
十、心理系統(tǒng)建設(shè)
1.道德修養(yǎng)
2.心態(tài)調(diào)整
3.情緒控制
4.抗壓能力
5.學(xué)習(xí)反思
其實(shí)建設(shè)一個(gè)交易系統(tǒng)并不是最難的，最難的是駕馭這套交易系統(tǒng)，比如題主所說(shuō)的趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)，就是典型的需要做大量心理系統(tǒng)建設(shè)的，非常難以駕馭的交易系統(tǒng)。市場(chǎng)行情大部分時(shí)候是震蕩，單邊趨勢(shì)行情一年沒幾次，趨勢(shì)跟蹤交易系統(tǒng)能爽的也不過(guò)很少幾波行情，一年中大部分時(shí)候都是被左右打臉，痛苦憋屈到不行。如何在長(zhǎng)時(shí)間的趨勢(shì)系統(tǒng)低迷時(shí)期，控制風(fēng)險(xiǎn)，調(diào)整心態(tài)，堅(jiān)持策略執(zhí)行，是趨勢(shì)交易系統(tǒng)成敗的關(guān)鍵。但絕大多數(shù)人只注重交易策略的設(shè)計(jì)，參數(shù)的優(yōu)化，卻忽略了心理系統(tǒng)建設(shè)，導(dǎo)致無(wú)法堅(jiān)持策略信號(hào)的執(zhí)行，無(wú)法形成鐵一般的紀(jì)律，即使做成了程序化交易，也經(jīng)常手動(dòng)干預(yù)交易系統(tǒng)，這是致命的缺陷。
個(gè)人想到的一個(gè)就是，以股價(jià)是否突破、跌破MA20均線為核心進(jìn)行交易，以股價(jià)在MA60上，且趨勢(shì)向上為買入的前提
由此可見，題主所說(shuō)的交易系統(tǒng)，其實(shí)只完成了一個(gè)完整交易系統(tǒng)的第六點(diǎn)而已，即多空方向和買賣點(diǎn)的選擇，也就是具體的交易策略，這是整個(gè)交易系統(tǒng)的核心，但要運(yùn)用到實(shí)盤操作，只有這一點(diǎn)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
整體規(guī)劃、策略選擇、品種選擇、資金管理、入場(chǎng)策略、交易策略、風(fēng)險(xiǎn)控制、具體下單交易、極端情況應(yīng)對(duì)、心理系統(tǒng)建設(shè)一樣都不能少。而且要做好交易，更重要的是要有正確的投資理念，即拋棄短期暴利的幻想，追求長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利，依靠規(guī)模和復(fù)利取勝；還要有長(zhǎng)期的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，用事實(shí)說(shuō)話，向市場(chǎng)學(xué)習(xí)，不斷的反思和進(jìn)步；同時(shí)要懂得敬畏市場(chǎng)，重視風(fēng)險(xiǎn)，戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，如履薄冰，才能在最為殘酷的資本市場(chǎng)中存活下去。
